Коэффициент корреляции Спирмена
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
Tsurko Varvara (Обсуждение | вклад)
(Новая: {{TOCright}} Заданы две выборки <tex>x = (x_1,\ldots,x_n),\;\; y = (y_1,\ldots,y_n)</tex>. Обозначим через <tex>L_x</tex> — число [[вариаци...)
К следующему изменению →
Версия 13:10, 11 ноября 2008
|
Заданы две выборки .
Обозначим через — число связок в выборке
;
-
— число объектов в
-ой связке,
;
-
— число связок в выборке
;
-
— число объектов в
-ой связке,
;
Выборкам и
соответствуют последовательности рангов:
, где
— ранг
-го объекта в вариационном ряду выборки
;
, где
— ранг
-го объекта в вариационном ряду выборки
.
Коэффициент корреляции Спирмена равен
где
Связь коэффициента корреляции Спирмена с коэффициентом корреляции Пирсона
В случае выборок из нормального распределения коэффициент корреляции Спирмена может быть использован для оценки коэффициента корреляции Пирсона
по формуле
Литература
- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.
![]() | Статья в настоящий момент дорабатывается. Участник:Tsurko Varvara 16:00, 11 ноября 2008 (MSK) |