Участник:A m0r0z0v

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 18: Строка 18:
'''Публикация'''
'''Публикация'''
*{{биб.статья
*{{биб.статья
-
|автор = Vadim Mottl, Olga Krasotkina, Valentina Sulimova, Alexey Morozov, Ilya Pugach, Alexander Tatarchuk
+
|автор = V. Mottl, A. Morozov, O. Krasotkina, V. Sulimova, I. Pugach, A. Tatarchuk
|заглавие = Linear complexity algorithms for high dimensional SVM and regression problems with smart sparse regularization
|заглавие = Linear complexity algorithms for high dimensional SVM and regression problems with smart sparse regularization
<!--|издание = Машинное обучение и анализ данных-->
<!--|издание = Машинное обучение и анализ данных-->

Версия 09:46, 20 мая 2019

Морозов Алексей Олегович

МФТИ, ФУПМ

Кафедра "Интеллектуальные системы"

Направление "Интеллектуальный анализ данных"

Mailto: ao.morozov@phystech.edu

Отчеты о научно-исследовательской работе

Весна 2019

Алгоритмическая реализация восстановления зависимостей произвольного вида в больших массивах данных

Исследован класс обобщенных линейных моделей зависимостей, включающий модели числовой регрессии и двухклассового распознавания образов в типичной для практики ситуации, когда вектор признаков объектов имеет очень большую размерность, а число объектов в обучающей совокупности относительно невелико. Установлено, что вычислительная сложность таких задач линейна по числу признаков и полиномиальна по размеру обучающей совокупности.

Публикация

  • V. Mottl, A. Morozov, O. Krasotkina, V. Sulimova, I. Pugach, A. Tatarchuk Linear complexity algorithms for high dimensional SVM and regression problems with smart sparse regularization. — 2019.

Ссылка на статью

Осень 2018

Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей

Обеспечена линейная вычислительная сложность алгоритма поиска состава портфеля в очень большом множестве всех биржевых активов, в то время, как сложность по относительно небольшому числу наблюдений остается полиномиальной.

Доклад на научной конференции

  • Моттль В. В., Красоткина О. В., Морозов А. О., Медведев А. В. Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей // Интеллектуализация обработки информации (ИОИ-2018): Тезисы докл.— Москва: Торус Пресс, 2018. С. 104–105..

Презентация

Доклад на научной конференции

  • Морозов А. О., Моттль В. В. Алгоритмическая реализация методологии оценивания состава инвестиционных портфелей // 61-я Всероссийская научная конференция МФТИ: Труды, Прикладная математика и информатика — МФТИ, 2018. С. 116–118..

Тезисы

Личные инструменты