Использование метода Белсли для прореживания признаков

Материал из MachineLearning.

Версия от 20:15, 21 ноября 2011; Li (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Постановка задачи

Задана выборка D = \{ y_i,\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n признаков и зависимой переменной. Рассматривается линейная регрессионная модель вида:

y_i=\sum_{j=1}^m b_j x_{ij} + \varepsilon_i, i=1,\dots,n Предполагается, что вектор регрессионных невязок имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию \sigma^2. С помощью метода Белсли требуется выявить мультиколлинеарность признаков и устранить её.

Описание алгоритма

Методика Belsley, Kuh, и Welsch (BKW)

Согласно Белсли для выделения мультиколлинеарных зависимостей с матрицей X производят сингулярное разложение

X=UDV^T,

{U}^{T}U={V}^{T}V={I}_{p}
D - диагональная с неотрицательными элементами {\lambda}_{1},...,{\lambda}_{p} называющимися сингулярными числами X. Далее вычисляются два параметра, по которым будет будет определяться зависимость
1) Индексы обусловленности это: {\eta}_{k}\equiv\frac{{\lambda}_{max}}{{\lambda}_{k}}, k=1,...,p.
Наибольший из индексов обусловленности -- это число обусловленности матрицы X. Большое значение {\eta}_{k} указывает на зависимость близкую к линейной между признаками и чем больше {\eta}_{k} тем сильнее зависимость.
2) Дисперсионные доли.
Дисперсионные доли находятся следующим образом: из сингулярного разложения ковариационная матрица метода наименьших квадратов может быть записана как:
 V(b)={\sigma}^{2}(X^{T}X)^{-1} = {\sigma}^{2}V D^{-2} V^{T}
Таким образом дисперсия k-го регрессионного коэффициента {b}_{k} это k-й диагональный элемент  V(b)

\mbox{var}({b}_{k})={\sigma}^{2}	\sum_{j} {\frac{{\upsilon}^{2}_{kj}}{{\lambda}^{2}_{j}}}

гдеV=({\upsilon}_{ij}).
Определим k, j-е дисперсионное соотношение как долю дисперсии k-го регрессионного коэффициента связанная с j-м компонентом его разложения. Доля считается как:
{\phi}_{kj}\equiv\frac{{\upsilon}^{2}_{kj}}{{\lambda}^{2}_{j}}, {\phi}_{k}\equiv\sum^{p}_{j=1} {\phi}_{kj}, k=1,...,p
Дисперсионное соотношение:
{\pi}_{jk}\equiv\frac{{\phi}_{kj}}{{\phi}_{k}}, k,j=1,...,p
Наличие мультиколлинеарности определяется по таблице.

Индекс обусловленности var({b}_{1}) var({b}_{2}) ... var({b}_{p})
{\eta}_{1} {\pi}_{11} {\pi}_{21} ... {\pi}_{p1}
{\eta}_{2} {\pi}_{12} {\pi}_{22} ... {\pi}_{p2}
\vdots \vdots \vdots \vdots
{\eta}_{p} {\pi}_{1p} {\pi}_{2p} ... {\pi}_{pp}

Большие величины {\eta}_{i} означают, чтовозможно есть зависимость между признаками.
Большие значения {\pi}_{ij} в соответствующих строках относятся к признакам, между которыми эта зависимость существует.

Вычислительный эксперимент

Пример 1

В эксперименте используются модельные данные, для которых вычисляется матрица Belsley в зависимоти от параметра определяющего степень коллинеарности между признаками. Используются два ортогональных признака x_1, y_2 и третий признак y_1 зависящий от параметра k. При k=0 все признаки ортогональны, при увеличении k зависимый признак y_1 приближается к x_1, вплоть до полной коллинеарности при k=1. Зависимость индексов обусловленности {\eta}_{i} от k:

Пример 2

Используются реальные данные по продажам товаров. Для двух различных матриц X был проведён эксперимент по вычислению таблицы BKW

1)

Из таблицы видно, что наблюдается связь между признаками 8 и 9


2)

Самому большому индексу обусловленности соответствует связь между 4,5 и 6-ым признаками, также наблюдается связь между признаками 3 и 7.

Исходный код

Смотри также

Литература

  • В.В. Стрижов Методы выбора регрессионных моделей
  • Gianfranco Galmacci, Collinearity Detection in Linear Regression. Computational Economics 9:215-227, 1996.
Данная статья была создана в рамках учебного задания.
Студент: Литвинов Игорь
Преподаватель: В.В.Стрижов
Срок: осень 2011


В настоящее время задание завершено и проверено. Данная страница может свободно правиться другими участниками проекта MachineLearning.ru.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.

Личные инструменты