Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Программа ММРО, весна 2009, кафедра ММП ВМиК МГУ)
(Второй семестр)
(256 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
{{TOCright}}
{{TOCright}}
-
'''Машинное обучение''' возникло на стыке [[Прикладная статистика|прикладной статистики]], [[Методы оптимизации|оптимизации]], [[Дискретный анализ|дискретного анализа]], и за последние 30 лет оформилось в самостоятельную математическую дисциплину. Методы [[Машинное обучение|машинного обучения]] составляют основу ещё более молодой дисциплины — ''[[Интеллектуальный анализ данных|интеллектуального анализа данных]]'' (data mining).
+
'''Теория обучения машин''' (machine learning, машинное обучение) находится на стыке [[Прикладная статистика|прикладной статистики]], [[Методы оптимизации|численных методов оптимизации]], [[Дискретный анализ|дискретного анализа]], и за последние 50 лет оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы [[Машинное обучение|машинного обучения]] составляют основу ещё более молодой дисциплины — ''[[Интеллектуальный анализ данных|интеллектуального анализа данных]]'' (data mining).
В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: [[классификация]], [[кластеризация]], [[регрессия]], [[понижение размерности]]. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.
В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: [[классификация]], [[кластеризация]], [[регрессия]], [[понижение размерности]]. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.
Строка 10: Строка 10:
* анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
* анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
* пути устранения недостатков;
* пути устранения недостатков;
-
* сравнение с другими методами;
+
* сравнение с другими методами.
* примеры прикладных задач.
* примеры прикладных задач.
-
Данный курс существенно расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом '''ACM/IEEE Computing Curricula 2001''' по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).
+
Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом '''ACM/IEEE Computing Curricula 2001''' по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).
Курс читается
Курс читается
-
студентам 3 курса кафедры [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|«Интеллектуальные системы / интеллектуальный анализ данных» ФУПМ МФТИ]] с 2004 года;
+
* студентам 3 курса кафедры [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|«Интеллектуальные системы / интеллектуальный анализ данных» ФУПМ МФТИ]] с 2004 года;
-
студентам 3 курса кафедры [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|«Математические методы прогнозирования» ВМиК МГУ]] с 2007 года;
+
* студентам 3 курса кафедры [[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|«Математические методы прогнозирования» ВМиК МГУ]] с 2007 года;
-
студентам [[Школа анализа данных Яндекса|Школы анализа данных Яндекса]] с 2009 года.
+
* студентам [[Школа анализа данных Яндекса|Школы анализа данных Яндекса]] с 2009 года.
-
На материал данного курса существенно опираются последующие кафедральные курсы.
+
На материал данного курса опираются последующие кафедральные курсы.
-
На кафедре ММП ВМиК МГУ параллельно с данным курсом и в дополнение к нему читается спецкурс [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория надёжности обучения по прецедентам]], посвящённый проблемам [[Переобучение|переобучения]] и оценивания [[Обобщающая способность|обобщающей способности]].
+
<!---На&nbsp;кафедре ММП ВМиК МГУ параллельно с данным курсом и в&nbsp;дополнение к&nbsp;нему читается спецкурс [[Теория надёжности обучения по прецедентам (курс лекций, К. В. Воронцов)|Теория надёжности обучения по прецедентам]], посвящённый проблемам [[Переобучение|переобучения]] и оценивания [[Обобщающая способность|обобщающей способности]].--->
От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание [[Математическая статистика|математической статистики]], [[Методы оптимизации|методов оптимизации]] и какого-либо языка программирования желательно, но не обязательно.
От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание [[Математическая статистика|математической статистики]], [[Методы оптимизации|методов оптимизации]] и какого-либо языка программирования желательно, но не обязательно.
-
== Первый семестр ==
+
Ниже представлена расширенная программа — в полном объёме она занимает больше, чем могут вместить в себя два семестра.
 +
Каждый параграф приблизительно соответствует одной лекции.
 +
''Курсивом'' выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.
-
{{well|'''Скачать:'''
+
=== Замечания для студентов ===
-
1.1. Основные понятия и примеры прикладных задач [[Media:Voron-ML-Intro.pdf|(PDF,&nbsp;929&nbsp;КБ)]].
+
* Видеолекции [https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning ШАД Яндекс].
 +
* [https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie «Введение в машинное обучение» на Курсэре] содержит примерно втрое меньше материала, чем в годовом курсе, представленном на этой странице. Там очень многое упрощено, спрятано, пропущено. Действительно введение.
 +
* На подстранице имеется перечень [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы|вопросов к устному экзамену]]. Очень помогает при подготовке к устному экзамену!
 +
* О найденных ошибках и опечатках [[Служебная:EmailUser/Vokov|сообщайте мне]]. —&nbsp;''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2009 (MSK)''
 +
* Материал, который есть в pdf-тексте, но не рассказывался на лекциях, обычно не входит в программу экзамена.
 +
* Короткая ссылка на эту страницу: [https://bit.ly/1bCmE3Z https://bit.ly/1bCmE3Z].
-
1.2–1.4. Статистические (байесовские) методы классификации [[Media:Voron-ML-Bayes.pdf|(PDF,&nbsp;776&nbsp;КБ)]].
+
= Первый семестр =
-
1.5. Метрические методы классификации [[Media:Voron-ML-Metric.pdf|(PDF,&nbsp;382&nbsp;КБ)]].
+
'''Текст лекций:''' [[Media:Voron-ML-1.pdf|(PDF,&nbsp;3&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 4.10.2011}}.
-
1.6–1.9. Линейные методы классификации [[Media:Voron-ML-Lin.pdf|(PDF,&nbsp;1,56&nbsp;МБ)]].
+
== Основные понятия и примеры прикладных задач ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Intro-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,4&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
1.10–1.12. Регрессия [[Media:Voron-ML-Regression.pdf|(PDF,&nbsp;421&nbsp;КБ)]].
 
-
 
-
1.13. Нейронные сети [[Media:Voron-ML-NeuralNets.pdf|(PDF,&nbsp;346&nbsp;КБ)]].
 
-
 
-
'''Замечание 1.'''
 
-
В этих лекциях есть материал, который не входит в программу курса.
 
-
Он включён «для общего развития» и на экзамене спрашиваться не будет.
 
-
 
-
'''Замечание 2.'''
 
-
О найденных ошибках и опечатках [[Служебная:EmailUser/Vokov|сообщайте мне]]. —&nbsp;''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 18:24, 19 января 2009 (MSK)''
 
-
 
-
'''[[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы|Вопросы к устному экзамену]]'''
 
-
}}
 
-
 
-
=== Основные понятия и примеры прикладных задач ===
 
* Постановка задач обучения по прецедентам. Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, количественные.
* Постановка задач обучения по прецедентам. Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, количественные.
-
* Типы задач: [[классификация]], [[регрессия]], [[прогнозирование]], [[кластеризация]]. Примеры прикладных задач.
+
* Типы задач: [[классификация]], [[регрессия]], [[прогнозирование]], [[ранжирование]].
* Основные понятия: [[модель алгоритмов]], [[метод обучения]], [[функция потерь]] и функционал качества, [[принцип минимизации эмпирического риска]], [[обобщающая способность]], [[скользящий контроль]].
* Основные понятия: [[модель алгоритмов]], [[метод обучения]], [[функция потерь]] и функционал качества, [[принцип минимизации эмпирического риска]], [[обобщающая способность]], [[скользящий контроль]].
-
* Вероятностная постановка задачи, [[принцип максимума правдоподобия]] и его связь с принципом минимизации эмпирического риска.
+
* Линейные модели регрессии и классификации. Метод наименьших квадратов. Полиномиальная регрессия.
 +
* Примеры прикладных задач.
 +
* Методика экспериментального исследования и сравнения алгоритмов на модельных и реальных данных.
 +
* Конкурсы по анализу данных [http://kaggle.com kaggle.com]. [[Полигон алгоритмов классификации]].
 +
* [[CRISP-DM]] — межотраслевой стандарт ведения проектов [[Data Mining | интеллектуального анализа данных]].
-
=== Байесовские алгоритмы классификации ===
+
== Линейный классификатор и стохастический градиент ==
-
* Оптимальный [[байесовский классификатор]].
+
-
* Функционал среднего риска. Ошибки I и II рода.
+
-
* Теорема об оптимальности байесовского решающего правила.
+
-
* [[Оценивание плотности распределения]]: три основных подхода.
+
-
* [[Наивный байесовский классификатор]].
+
-
* Непараметрическое оценивание плотности распределения по Парзену-Розенблатту. Выбор функции ядра. Выбор ширины окна, переменная ширина окна. Робастное оценивание плотности. [[Метод парзеновского окна]].
+
-
=== Параметрическое оценивание плотности ===
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SG.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
* [[Нормальный дискриминантный анализ]]. [[Многомерное нормальное распределение]], геометрическая интерпретация. Выборочные оценки параметров многомерного нормального распределения.
+
* [[Линейный классификатор]], модель МакКаллока-Питтса, непрерывные аппроксимации пороговой функции потерь.
-
* [[Квадратичный дискриминант]]. Вид разделяющей поверхности. [[Подстановочный алгоритм]], его недостатки и способы их устранения.
+
* [[Метод стохастического градиента]] SG.
-
* [[Линейный дискриминант Фишера]].
+
* [[Метод стохастического среднего градиента]] SAG.
-
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]]. [[Регуляризация]] ковариационной матрицы.
+
<!--
-
* Робастное оценивание. Цензурирование выборки (отсев объектов-выбросов).
+
* Частные случаи: [[адаптивный линейный элемент]] ADALINE, [[перcептрон Розенблатта]], [[правило Хэбба]].
-
<!--
+
* [[Теорема Новикова]] о сходимости. Доказательство теоремы Новикова
-
* [[Метод редукции размерности]] Шурыгина.
+
-->
-
* '''Факультатив или семинар''': матричное дифференцирование.
+
* Эвристики: инициализация весов, порядок предъявления объектов, выбор величины градиентного шага, «выбивание» из локальных минимумов.
 +
* Проблема мультиколлинеарности и переобучения, регуляризация или [[редукция весов]] (weight decay).
 +
* Вероятностная постановка задачи классификации. Принцип максимума правдоподобия.
 +
* Вероятностная интерпретация регуляризации, совместное правдоподобие данных и модели. Принцип максимума апостериорной вероятности.
 +
* Гауссовский и лапласовский регуляризаторы.
 +
* [[Логистическая регрессия]]. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. [[Метод стохастического градиента]] для логарифмической функции потерь. Многоклассовая логистическая регрессия. Регуляризованная логистическая регрессия. [[Калибровка Платта]].
 +
<!--
 +
* Функции потерь, зависящие от цены ошибок. [[Кривая ошибок]] (ROC curve). Алгоритм эффективного построения ROC-кривой.
 +
* Градиентный метод максимизации AUC.
-->
-->
-
=== Разделение смеси распределений ===
+
== Метрические методы классификации и регрессии ==
-
* [[Смесь распределений]].
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Metric-slides.pdf|(PDF,&nbsp;3,2&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
* [[EM-алгоритм]]: основная идея, понятие скрытых переменных. «Вывод» алгоритма без обоснования сходимости. Псевдокод EM-алгоритма. Критерий останова. Выбор начального приближения. Выбор числа компонентов смеси.
+
-
* Стохастический EM-алгоритм.
+
-
* Смесь многомерных нормальных распределений. [[Сеть радиальных базисных функций]] (RBF) и применение EM-алгоритма для её настройки.
+
-
=== Метрические алгоритмы классификации ===
+
* Гипотезы компактности и непрерывности.
-
* [[Метод ближайших соседей]] (''k''NN) и его обобщения.
+
* Обобщённый [[метрический классификатор]].
-
* Подбор числа ''k'' по критерию скользящего контроля.
+
* [[Метод ближайших соседей]] ''k''NN и его обобщения. Подбор числа ''k'' по критерию скользящего контроля.
-
* Обобщённый [[метрический классификатор]], понятие [[отступ]]а.
+
* [[Метод окна Парзена]] с постоянной и переменной шириной окна.
-
* [[Метод потенциальных функций]], градиентный алгоритм.
+
* [[Метод потенциальных функций]] и его связь с линейной моделью классификации.
-
* Отбор эталонных объектов. Псевдокод: [[алгоритм СТОЛП]].
+
* Непараметрическая регрессия. Локально взвешенный [[метод наименьших квадратов]]. [[Ядерное сглаживание]].
 +
* [[Оценка Надарая-Ватсона]] с постоянной и переменной шириной окна. Выбор функции ядра.
 +
* Задача отсева выбросов. Робастная непараметрическая регрессия. [[Алгоритм LOWESS]].
 +
* Задача отбора эталонов. Понятие [[отступ]]а. [[Алгоритм СТОЛП]].
 +
* Задача отбора признаков. Жадный алгоритм построения метрики.
<!--
<!--
-
* Настройка весов объектов.
+
* ''[[Функция конкурентного сходства]], [[алгоритм FRiS-СТОЛП]]''.
-
* [[Проклятие размерности]]. Настройка весов признаков.
+
* ''[[Функционал полного скользящего контроля]], формула быстрого вычисления для метода 1NN. [[Профиль компактности]]. Функция вклада объекта. Отбор эталонных объектов на основе минимизации функционала полного скользящего контроля. Эффективные структуры данных для быстрого поиска ближайших объектов в прямых и обратных окрестностях — [[метрические деревья]].''
-
* Вывод на основе прецедентов ([[CBR]]).
+
* ''Концепция вывода на основе прецедентов ([[CBR]]).''
-->
-->
-
=== Линейные алгоритмы классификации ===
+
== Метод опорных векторов ==
-
* Биологический нейрон, [[модель МакКаллока-Питтса]].
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Lin-SVM.pdf|(PDF,&nbsp;1,1&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
* [[Линейный классификатор]], функции активации, непрерывные аппроксимации пороговой функции потерь.
+
-
* Квадратичная функция потерь, [[метод наименьших квадратов]], связь с линейным дискриминантом Фишера.
+
-
* [[Метод стохастического градиента]] и частные случаи: [[адаптивный линейный элемент]] ADALINE, [[перcептрон Розенблатта]], [[правило Хэбба]].
+
-
* [[Теорема Новикова]] о сходимости.
+
-
* Недостатки метода стохастического градиента и способы их устранения. Проблема [[паралич сети|«паралича» сети]]. Ускорение сходимости, «выбивание» из локальных минимумов. Проблема переобучения, [[редукция весов]] (weight decay).
+
-
 
+
-
=== Логистическая регрессия ===
+
-
* Гипотеза экспоненциальности функций правдоподобия классов. Теорема о линейности байесовского оптимального классификатора. Оценивание апостериорных вероятностей классов с помощью сигмоидной функции активации.
+
-
* [[Логистическая регрессия]]. Принцип максимума правдоподобия и логарифмическая функция потерь. Снова метод стохастического градиента, аналогия с правилом Хэбба.
+
-
 
+
-
=== Метод опорных векторов ===
+
* Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие [[зазор]]а между классами (margin).
* Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие [[зазор]]а между классами (margin).
* Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
* Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
Строка 113: Строка 102:
* [[Функция ядра]] (kernel functions), [[спрямляющее пространство]], [[теорема Мерсера]].
* [[Функция ядра]] (kernel functions), [[спрямляющее пространство]], [[теорема Мерсера]].
* Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
* Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
-
* Сопоставление SVM с гауссовским ядром и RBF-сети.
 
-
* Обучение SVM методом активных ограничений. Псевдокод: [[алгоритм INCAS]].
 
-
<!--
 
-
=== Методы оптимизации SVM ===
 
-
* Обучение SVM методом последовательной минимизации. Псевдокод: [[алгоритм SMO]].
 
* SVM-регрессия.
* SVM-регрессия.
-
-->
+
* Регуляризации для отбора признаков: [[LASSO SVM]], [[Elastic Net SVM]], [[SFM]], [[RFM]].
 +
* Метод релевантных векторов [[RVM]]
 +
<!---
 +
* ''Обучение SVM методом активных ограничений. [[Алгоритм INCAS]]. [[Алгоритм SMO]].''
 +
* ''ню-SVM.''
 +
--->
-
=== Обобщённый линейный классификатор ===
+
== Многомерная линейная регрессия ==
-
* Задача максимизации совместного правдоподобия данных и модели.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-regression-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,7&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
* Возможные типы априорных предположений о вероятностном распределении в пространстве параметров и их связь с регуляризацией.
+
-
* Некоторые разновидности регуляризаторов, применяемые на практике.
+
-
* Настройка порога решающего правила по критерию числа ошибок I и II рода. [[Кривая ошибок]] (ROC curve).
+
-
<!--
+
-
* Пример прикладной задачи: кредитный скоринг и скоринговые карты.
+
-
-->
+
-
 
+
-
=== Непараметрическая регрессия ===
+
-
* [[Сглаживание]]. Локально взвешенный [[метод наименьших квадратов]] и [[оценка Надарая-Ватсона]].
+
-
* Выбор функции ядра. Выбор ширины окна сглаживания. Сглаживание с переменной шириной окна.
+
-
* Проблема выбросов и робастная непараметрическая регрессия. Псевдокод: [[алгоритм LOWESS]].
+
-
<!--
+
-
* Доверительный интервал значения регрессии в точке.
+
-
* Проблема «проклятия размерности» и выбор метрики.
+
-
-->
+
-
 
+
-
=== Многомерная линейная регрессия ===
+
* Задача регрессии, [[многомерная линейная регрессия]].
* Задача регрессии, [[многомерная линейная регрессия]].
-
* [[Метод наименьших квадратов]]. [[Сингулярное разложение]].
+
* [[Метод наименьших квадратов]], его вероятностный смысл и геометрический смысл.
 +
* [[Сингулярное разложение]].
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]].
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]].
-
* [[Регуляризация]]. [[Гребневая регрессия]]. [[Лассо Тибширани]].
+
* [[Регуляризация]]. [[Гребневая регрессия]] через сингулярное разложение.
-
* Линейные преобразования признакового пространства, задача сокращения размерности. [[Метод главных компонент]] и [[декоррелирующее преобразование]] Карунена-Лоэва.
+
* Методы отбора признаков: [[Лассо Тибширани]], [[Elastic Net]], сравнение с гребневой регрессией.
-
<!--
+
* [[Метод главных компонент]] и [[декоррелирующее преобразование]] Карунена-Лоэва, его связь с сингулярным разложением.
 +
* Спектральный подход к решению задачи наименьших квадратов.
 +
* Задачи и методы низкоранговых матричных разложений.
 +
<!---
=== Шаговая регрессия ===
=== Шаговая регрессия ===
* [[Модифицированная ортогонализация Грама-Шмидта]], достоинства и недостатки.
* [[Модифицированная ортогонализация Грама-Шмидта]], достоинства и недостатки.
Строка 152: Строка 128:
-->
-->
-
=== Нелинейная параметрическая регрессия ===
+
== Нелинейная регрессия ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-regress-non-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,7&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
* [[Метод Ньютона-Рафсона]], [[метод Ньютона-Гаусса]].
* [[Метод Ньютона-Рафсона]], [[метод Ньютона-Гаусса]].
-
* Одномерные нелинейные преобразования признаков: [[метод настройки с возвращениями]] (backfitting) Хасти-Тибширани.
+
* Обобщённая аддитивная модель (GAM): [[метод настройки с возвращениями]] (backfitting) Хасти-Тибширани.
-
* [[Обобщённая линейная модель]] (GLM).
+
* [[Логистическая регрессия]]. [[Метод наименьших квадратов с итеративным пересчётом весов]] (IRLS). Пример прикладной задачи: кредитный скоринг. Бинаризация признаков. Скоринговые карты и оценивание вероятности дефолта. ''Риск кредитного портфеля банка.''
-
* [[Логистическая регрессия]] как частный случай GLM, [[метод наименьших квадратов с итеративным пересчётом весов]] (IRLS).
+
* [[Обобщённая линейная модель]] (GLM). Экспоненциальное семейство распределений.
 +
* Неквадратичные функции потерь. Метод наименьших модулей. Квантильная регрессия. Пример прикладной задачи: прогнозирование потребительского спроса.
 +
* Робастная регрессия, функции потерь с горизонтальными асимптотами.
 +
<!---
 +
* [[Логистическая регрессия]]. Гипотеза экспоненциальности функций правдоподобия классов. Теорема о линейности байесовского оптимального классификатора. Оценивание апостериорных вероятностей классов с помощью сигмоидной функции активации.
 +
--->
 +
 
 +
== Прогнозирование временных рядов ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-forecasting-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,9&nbsp;MБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
* Задача прогнозирования временных рядов. Примеры приложений.
 +
* [[Экспоненциальное сглаживание|Экспоненциальное скользящее среднее]]. [[Модель Хольта]]. [[Модель Тейла-Вейджа]]. [[Модель Хольта-Уинтерса]].
 +
* Адаптивная авторегрессионная модель.
 +
* [[Следящий контрольный сигнал]]. [[Модель Тригга-Лича]].
 +
* Адаптивная селективная модель. Адаптивная композиция моделей.
 +
* Локальная адаптация весов с регуляризацией.
 +
 
 +
== Критерии выбора моделей и методы отбора признаков ==
 +
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Modeling.pdf|(PDF,&nbsp;330&nbsp;КБ)]].<br/>
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Quality-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,5&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
 
 +
* Критерии качества классификации: чувствительность и специфичность, ROC-кривая и AUC, точность и полнота, AUC-PR.
 +
* Внутренние и [[внешние критерии]]. Эмпирические и аналитические критерии.
 +
* [[Скользящий контроль]], разновидности эмпирических оценок скользящего контроля. [[Критерий непротиворечивости]].
 +
* Разновидности аналитических оценок. [[Регуляризация]]. [[Критерий Акаике]] (AIC). [[Байесовский информационный критерий]] (BIC). Оценка Вапника-Червоненкиса.
 +
* Сложность задачи [[отбор признаков|отбора признаков]]. [[Полный перебор]].
 +
* [[Метод добавления и удаления]], шаговая регрессия.
 +
* [[Поиск в глубину]], метод ветвей и границ.
 +
* Усечённый [[поиск в ширину]], [[многорядный итерационный алгоритм МГУА]].
 +
* [[Генетический алгоритм]], его сходство с МГУА.
 +
* [[Случайный поиск]] и [[Случайный поиск с адаптацией]] (СПА).
 +
<!---
 +
* ''Агрегированные и многоступенчатые критерии''.
 +
* ''Статистические критерии: [[коэффициент детерминации]], [[критерий Фишера]], [[анализ регрессионных остатков]].''
 +
== Теория обобщающей способности ==
 +
* [[Теория Вапника-Червоненкиса]]. Функционал равномерного отклонения частот ошибок. [[Функция роста]], [[ёмкость]] семейства алгоритмов. [[Структурная минимизация риска]].
 +
* ''Оценка «бритвы Оккама»''.
 +
* ''[[Радемахеровская сложность]] семейства алгоритмов.''
 +
* [[Комбинаторная теория переобучения (виртуальный семинар)|Комбинаторная теория переобучения]]. Функционал вероятности переобучения. Граф расслоения-связности. Оценки расслоения-связности.
 +
--->
 +
 
 +
== Логические методы классификации ==
 +
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Logic.pdf|(PDF,&nbsp;625&nbsp;КБ)]].<br/>
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Logic-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
 
 +
* Понятие [[логическая закономерность|логической закономерности]].
 +
* Параметрические семейства закономерностей: конъюнкции пороговых правил, синдромные правила, шары, гиперплоскости.
 +
* Переборные алгоритмы синтеза конъюнкций: [[стохастический локальный поиск]], [[стабилизация]], [[редукция]].
 +
* Двухкритериальный отбор информативных закономерностей, парето-оптимальный фронт в (p,n)-пространстве.
 +
* [[Решающее дерево]]. Жадная нисходящая стратегия «разделяй и властвуй». [[Алгоритм ID3]]. Недостатки жадной стратегии и способы их устранения. Проблема переобучения.
 +
* Вывод критериев ветвления. Мера нечистоты (impurity) распределения. Энтропийный критерий, критерий Джини.
 +
* [[Редукция решающих деревьев]]: [[предредукция]] и [[постредукция]]. [[Алгоритм C4.5]].
 +
* Деревья регрессии. [[Алгоритм CART]].
 +
* [[Небрежные решающие деревья]] (oblivious decision tree).
 +
* Решающий лес. [[Случайный лес]] (Random Forest).
 +
 
 +
'''Факультатив'''
 +
* Статистический критерий информативности, [[точный тест Фишера]]. Сравнение областей эвристических и статистических закономерностей. Асимптотическая эквивалентность статистического и энтропийного критерия информативности. Разнообразие критериев информативности в (p,n)-пространстве.
 +
* Решающий пень. [[Бинаризация признаков]]. Алгоритм разбиения области значений признака на информативные зоны.
 +
* [[Решающий список]]. Жадный алгоритм синтеза списка.
 +
* Преобразование решающего дерева в решающий список.
 +
 
 +
== Поиск ассоциативных правил ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-AssocRules-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.1&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
* Понятие [[Ассоциативное правило|ассоциативного правила]] и его связь с понятием логической закономерности.
 +
* Примеры прикладных задач: [[анализ рыночных корзин]], выделение терминов и тематики текстов.
 +
* [[Алгоритм APriori]]. Два этапа: поиск частых наборов и рекурсивное порождение ассоциативных правил. Недостатки и пути усовершенствования алгоритма APriori.
 +
* [[Алгоритм FP-growth]]. Понятия FP-дерева и условного FP-дерева. Два этапа поиска частых наборов в FP-growth: построение FP-дерева и рекурсивное порождение частых наборов.
 +
* Общее представление о динамических и иерархических методах поиска ассоциативных правил.
 +
 
 +
== Байесовская классификация и оценивание плотности ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-BTC-EM-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,6&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
 
 +
* Принцип максимума апостериорной вероятности. Теорема об оптимальности байесовского классификатора.
 +
* [[Оценивание плотности распределения]]: три основных подхода.
 +
* [[Наивный байесовский классификатор]].
 +
* Непараметрическое оценивание плотности. [[Ядерная оценка плотности Парзена-Розенблатта]]. Одномерный и многомерный случаи.
 +
* [[Метод парзеновского окна]]. Выбор функции ядра. Выбор ширины окна, переменная ширина окна.
 +
* Параметрическое оценивание плотности. [[Нормальный дискриминантный анализ]].
 +
* [[Многомерное нормальное распределение]], геометрическая интерпретация. Выборочные оценки параметров многомерного нормального распределения.
 +
* [[Квадратичный дискриминант]]. Вид разделяющей поверхности. [[Подстановочный алгоритм]], его недостатки и способы их устранения.
 +
* [[Линейный дискриминант Фишера]].
 +
* Проблемы [[мультиколлинеарность|мультиколлинеарности]] и [[переобучение|переобучения]]. [[Регуляризация]] ковариационной матрицы.
 +
* Параметрический наивный байесовский классификатор.
 +
* [[Смесь распределений]].
 +
* [[EM-алгоритм]] как метод простых итераций для решения системы нелинейных уравнений.
 +
* Выбор числа компонентов смеси. Пошаговая стратегия. Априорное распределение Дирихле.
 +
* Смесь многомерных нормальных распределений. [[Сеть радиальных базисных функций]] (RBF) и применение EM-алгоритма для её настройки.
 +
* Сравнение RBF-сети и SVM с гауссовским ядром.
 +
<!---
 +
* ''Связь линейного дискриминанта Фишера с [[метод наименьших квадратов|методом наименьших квадратов]].''
 +
* ''Матричное дифференцирование. Вывод оценок параметров многомерного нормального распределения.''
 +
* Жадное добавление признаков в линейном дискриминанте, ''[[метод редукции размерности]] Шурыгина.''
 +
* ''Робастное оценивание. Цензурирование выборки (отсев объектов-выбросов).''
 +
== Разделение смеси распределений ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Bayes2-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,7&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 27.04.2017}}.
 +
* Детали реализации EM-алгоритма. Критерий останова. Выбор начального приближения.
 +
* Обобщённый EM-алгоритм. Стохастический EM-алгоритм. Иерархический EM-алгоритм.
 +
* Задача кластеризации. [[EM-алгоритм]] и [[Алгоритм k средних]] (k-means).
 +
* Задача частичного обучения.
 +
--->
 +
 
 +
== Кластеризация и частичное обучение ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Clustering-SSL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,8&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
* Постановка задачи [[кластеризация|кластеризации]]. Примеры прикладных задач. Типы кластерных структур.
 +
* Постановка задачи Semisupervised Learning, примеры приложений.
 +
* Оптимизационные постановки задач кластеризации и частичного обучения.
 +
* [[Алгоритм k-средних]] и [[ЕМ-алгоритм]] для разделения гауссовской смеси.
 +
* [[Графовые алгоритмы кластеризации]]. Выделение связных компонент. [[Кратчайший незамкнутый путь]].
 +
* [[Алгоритм ФОРЭЛ]].
 +
* [[Алгоритм DBSCAN]].
 +
* [[Агломеративная кластеризация]], [[Алгоритм Ланса-Вильямса]] и его частные случаи.
 +
* Алгоритм построения [[дендрограмма|дендрограммы]]. Определение числа кластеров.
 +
* Свойства сжатия/растяжения, монотонности и редуктивности. Псевдокод редуктивной версии алгоритма.
 +
* Простые эвристические методы частичного обучения: self-training, co-training, co-learning.
 +
* Трансдуктивный метод опорных векторов TSVM.
 +
* Алгоритм Expectation-Regularization на основе многоклассовой регуляризированной логистической регрессии.
<!--
<!--
-
=== Прогнозирование временных рядов ===
+
* ''Потоковые (субквадратичные) алгоритмы кластеризации.''
-
* Аддитивная модель временного ряда: тренд, сезонность, цикличность. Модель Бокса-Дженкинса. Модель ARIMA — авторегрессии и интегрированного скользящего среднего.
+
* [[Многомерное шкалирование]], примеры прикладных задач.
-
* Адаптивные модели. Примеры экономических приложений.
+
* Субквадратичный алгоритм, псевдокод. Минимизация функционала стресса методом Ньютона-Рафсона.
-
* Неквадратичные функции потерь, примеры прикладных задач.
+
* Визуализация: [[карта сходства]], [[диаграмма Шепарда]].
 +
* Совмещение многомерного шкалирования и иерархической кластеризации.
 +
* [[Алгоритм t-SNE]]
-->
-->
-
=== Нейронные сети ===
+
= Второй семестр =
-
* Проблема полноты. [[Задача исключающего или]]. Полнота двухслойных сетей в пространстве булевских функций. Теоремы Колмогорова, Стоуна, Горбаня (без доказательства).
+
 
-
* Алгоритм послойной настройки сети.
+
== Нейронные сети: градиентные методы оптимизации ==
-
* [[Алгоритм обратного распространения ошибок]]. Способы формирования начального приближения. Недостатки алгоритма, способы их устранения.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-NeuralNets1-2018-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1,4&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 23.09.2019}}.
 +
* Биологический нейрон, [[модель МакКаллока-Питтса]] как [[линейный классификатор]]. Функции активации.
 +
* Проблема полноты. [[Задача исключающего или]]. Полнота двухслойных сетей в пространстве булевых функций.
 +
<!--* ''Теоремы Колмогорова, Стоуна, Горбаня (без доказательства).''-->
 +
* [[Алгоритм обратного распространения ошибок]].
 +
* Быстрые методы стохастического градиента: Поляка, Нестерова, AdaGrad, RMSProp, AdaDelta, Adam, Nadam, [[диагональный метод Левенберга-Марквардта]].
 +
* Проблема взрыва градиента и эвристика gradient clipping.
 +
* Метод случайных отключений нейронов (Dropout). Интерпретации Dropout. Обратный Dropout и L2-регуляризация.
 +
* Функции активации ReLU и PReLU. Проблема [[паралич сети|«паралича» сети]].
 +
* Эвристики для формирования начального приближения. Метод послойной настройки сети.
* Подбор структуры сети: методы постепенного усложнения сети, [[оптимальное прореживание нейронных сетей]] (optimal brain damage).
* Подбор структуры сети: методы постепенного усложнения сети, [[оптимальное прореживание нейронных сетей]] (optimal brain damage).
 +
<!--* [[Нейронная сеть Кохонена]]. [[Конкурентное обучение]], стратегии WTA и WTM.
 +
* [[Самоорганизующаяся карта Кохонена]]. Применение для визуального анализа данных. Искусство интерпретации карт Кохонена.* [[Сети встречного распространения]], их применение для кусочно-постоянной и гладкой аппроксимации функций.
 +
-->
-
== Второй семестр ==
+
== Нейронные сети глубокого обучения ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-DeepLearning-slides.pdf|(PDF,&nbsp;3,4&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
* Свёрточные нейронные сети (CNN) для изображений. Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка размеченных изображений ImageNet.
 +
* Свёрточные сети для сигналов, текстов, графов, игр.
 +
* Рекуррентные нейронные сети (RNN). Обучение рекуррентных сетей: Backpropagation Through Time (BPTT).
 +
* Сети долгой кратковременной памяти (Long short-term memory, LSTM).
 +
* Рекуррентная сеть Gated Recurrent Unit (GRU).
 +
* Автокодировщики. Векторные представления дискретных данных.
 +
* Перенос обучения (transfer learning).
 +
* Самообучение (self-supervised learning).
 +
* Генеративные состязательные сети (GAN, generative adversarial net).
-
=== Алгоритмические композиции ===
+
== Линейные композиции, бустинг ==
 +
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-Compositions.pdf|(PDF,&nbsp;1&nbsp;MБ)]].<br/>
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Compositions-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0.9&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
* Основные понятия: [[базовый алгоритм]] ([[алгоритмический оператор]]), [[корректирующая операция]].
* Основные понятия: [[базовый алгоритм]] ([[алгоритмический оператор]]), [[корректирующая операция]].
-
* [[Простое голосование]] (комитет большинства). Эвристический алгоритм. Идентификация нетипичных объектов (выбросов). Обобщение на большое число классов.
 
-
* [[Решающий список]] (комитет старшинства). Эвристический алгоритм. Стратегия выбора классов для базовых алгоритмов.
 
-
 
-
=== Бустинг, бэггинг и аналоги ===
 
* [[Взвешенное голосование]].
* [[Взвешенное голосование]].
-
* Экспоненциальная аппроксимация пороговой функции потерь.
+
* [[Алгоритм AdaBoost]]. Экспоненциальная аппроксимация пороговой функции потерь. Процесс последовательного обучения базовых алгоритмов. Теорема о сходимости [[бустинг]]а.
-
* Процесс последовательного обучения базовых алгоритмов.
+
* Обобщающая способность бустинга.
-
* Теорема о сходимости [[бустинг]]а.
+
* Базовые алгоритмы в бустинге. Решающие пни.
-
* Псевдокод: [[алгоритм AdaBoost]].
+
* ''Варианты бустинга: [[GentleBoost]], [[LogitBoost]], [[BrownBoost]], и другие.''
-
<!---* Варианты бустинга: GentleBoost, LogitBoost, BrownBoost, и другие.--->
+
* [[Градиентный бустинг]]. Стохастический градиентный бустинг.
-
* Стохастические методы: [[бэггинг]] и [[метод случайных подпространств]].
+
* [[Алгоритм AnyBoost]].
 +
* [[Алгоритм XGBoost]].
 +
== Эвристические, стохастические, нелинейные композиции ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-Compositions-slides2.pdf|(PDF,&nbsp;0.9&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
 +
* Стохастические методы: [[бэггинг]] и [[метод случайных подпространств]].
 +
* [[Простое голосование]] (комитет большинства). Алгоритм ComBoost. Идентификация нетипичных объектов (выбросов).
 +
* Преобразование простого голосования во взвешенное.
 +
* Обобщение на большое число классов.
 +
* Случайный лес.
 +
* Анализ смещения и вариации для простого голосования.
 +
* [[Смесь алгоритмов]] (квазилинейная композиция), [[область компетентности]], примеры функций компетентности.
 +
* Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
 +
* Построение смеси алгоритмов с помощью EM-подобного алгоритма.
<!---
<!---
 +
* ''[[Решающий список]] (комитет старшинства). Алгоритм обучения. Стратегия выбора классов для базовых алгоритмов.''
 +
* ''Нелинейная монотонная корректирующая операция. Случай классификации. Случай регрессии. Задача монотонизации выборки, изотонная регрессия.''
=== Метод комитетов ===
=== Метод комитетов ===
* Общее понятие: [[комитет]] системы ограничений. Комитеты большинства, простое и взвешенное голосование (''z,p''-комитеты).
* Общее понятие: [[комитет]] системы ограничений. Комитеты большинства, простое и взвешенное голосование (''z,p''-комитеты).
Строка 193: Строка 321:
* [[Максимальная совместная подсистема]], [[минимальный комитет]]. Теоремы об ''NP''-полноте задачи поиска минимального комитета.
* [[Максимальная совместная подсистема]], [[минимальный комитет]]. Теоремы об ''NP''-полноте задачи поиска минимального комитета.
* Алгоритм построения комитета, близкого к минимальному. Верхняя оценка числа членов комитета.
* Алгоритм построения комитета, близкого к минимальному. Верхняя оценка числа членов комитета.
-
--->
+
=== Бустинг алгоритмов ранжирования ===
-
 
+
* Задача ранжирования. Примеры: ранжирование результатов текстового поиска, задача [[Netflix]].
-
=== Нелинейные алгоритмические композиции ===
+
* Функционал качества — число дефектных пар.
-
* [[Смесь экспертов]], [[область компетентности]] алгоритма.
+
* Бустинг алгоритмов ранжирования — аналоги AdaBoost и AnyBoost.
-
* Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
+
* Двудольная задача. Сведение попарного функционала качества к поточечному.
-
* Построение смесей экспертов с помощью EM-алгоритма.
+
=== Взвешенное голосование логических закономерностей ===
-
<!---* Нелинейная монотонная корректирующая операция. Случай классификации. Случай регрессии. --->
+
* Применение алгоритма бустинга [[AdaBoost]] к закономерностям. Критерий информативности в бустинге.
-
 
+
* [[Решающий лес]] и бустинг над решающими деревьями. ''[[Алгоритм TreeNet]].''
-
=== Оценивание и выбор моделей ===
+
* ''Методы синтеза конъюнктивных закономерностей. Псевдокод: [[алгоритм КОРА]], [[алгоритм ТЭМП]].''
-
* Внутренние и [[внешние критерии]].
+
* Эвристики, обеспечивающие различность и полезность закономерностей. Построение Парето-оптимальных закономерностей. Выравнивание распределения отступов.
-
* [[Скользящий контроль]], разновидности скользящего контроля.
+
* ''[[Чередующиеся решающие деревья]] (alternating decision tree).''
-
* [[Критерий непротиворечивости]].
+
-
* [[Регуляризация]].
+
-
* Критерии, основанные на оценках обобщающей способности: Вапника-Червоненкиса, [[критерий Акаике]] (AIC), [[байесовский информационный критерий]] (BIC).
+
-
<!---* Статистические критерии: [[коэффициент детерминации]], [[критерий Фишера]], [[анализ регрессионных остатков]]. --->
+
-
* Агрегированные и многоступенчатые критерии.
+
-
 
+
-
=== Методы отбора признаков ===
+
-
* Сложность задачи [[отбор признаков|отбора признаков]]. [[Полный перебор]].
+
-
* [[Метод добавления и удаления]], шаговая регрессия.
+
-
* [[Поиск в глубину]], метод ветвей и границ.
+
-
* Усечённый [[поиск в ширину]], [[многорядный итерационный алгоритм МГУА]].
+
-
* [[Генетический алгоритм]], его сходство с МГУА.
+
-
* [[Случайный поиск]] и [[Случайный поиск с адаптацией]] (СПА).
+
-
 
+
-
=== Логические алгоритмы классификации ===
+
-
* Понятие [[логическая закономерность|логической закономерности]]. Эвристическое, статистическое, энтропийное определение [[информативность|информативности]]. Асимптотическая эквивалентность статистического и энтропийного определения. Сравнение областей эвристических и статистических закономерностей.
+
-
* Разновидности закономерностей: шары, гиперплоскости, гиперпараллелепипеды (конъюнкции).
+
-
* [[Бинаризация признаков]], алгоритм выделения информативных зон.
+
-
* «Градиентный» алгоритм синтеза конъюнкций, частные случаи: жадный алгоритм, [[стохастический локальный поиск]], [[стабилизация]], [[редукция]].
+
-
 
+
-
=== Решающие списки и деревья ===
+
-
* [[Решающий список]]. Жадный алгоритм синтеза списка.
+
-
* [[Решающее дерево]]. Псевдокод: жадный [[алгоритм ID3]]. Недостатки алгоритма и способы их устранения. Проблема переобучения.
+
-
* [[Редукция решающих деревьев]]: [[предредукция]] и [[постредукция]].
+
-
* Преобразование решающего дерева в решающий список.
+
-
* [[Решающий лес]] и бустинг над решающими деревьями.
+
-
* [[Переключающиеся решающие деревья]] (alternating decision tree).
+
-
 
+
-
=== Взвешенное голосование закономерностей ===
+
-
* Принцип голосования. Проблема различности (диверсификации) закономерностей.
+
-
* Методы синтеза конъюнктивных закономерностей. Псевдокод: [[алгоритм КОРА]], [[алгоритм ТЭМП]].
+
-
* Алгоритм бустинга. Теорема сходимости. Критерий информативности в бустинге.
+
* Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.
* Примеры прикладных задач: кредитный скоринг, прогнозирование ухода клиентов.
-
 
=== Алгоритмы вычисления оценок ===
=== Алгоритмы вычисления оценок ===
-
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[АВО]].
+
* [[Принцип частичной прецедентности]]. Структура [[Алгоритмы вычисления оценок|Алгоритмов вычисления оценок]].
* [[Тупиковые тесты]].
* [[Тупиковые тесты]].
* [[Тупиковые представительные наборы]].
* [[Тупиковые представительные наборы]].
* Проблема оптимизации АВО. АВО как композиция метрических закономерностей.
* Проблема оптимизации АВО. АВО как композиция метрических закономерностей.
-
* Применение бустинга, ТЭМП и СПА для оптимизации АВО.
+
* Применение бустинга, ТЭМП и СПА для оптимизации АВО.
 +
--->
-
=== Поиск ассоциативных правил ===
+
== Ранжирование ==
-
* Пример прикладной задачи: [[анализ рыночных корзин]].
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-Ranking-slides.pdf|(PDF,&nbsp;0,5&nbsp;МБ)]] {{важно|— обновление 14.12.2019}}.
-
* Понятие [[Ассоциативное правило|ассоциативного правила]] и его связь с понятием логической закономерности.
+
* Постановка задачи [[Обучение ранжированию|обучения ранжированию]]. Примеры.
-
* Псевдокод: [[алгоритм APriori]], его недостатки и пути усовершенствования.
+
* Признаки в задаче ранжирования поисковой выдачи: текстовые, ссылочные, кликовые. [[TF-IDF]]. [[PageRank]].
 +
* Критерии качества ранжирования: Precision, MAP, AUC, DCG, NDCG, pFound.
 +
* Ранговая классификация, OC-SVM.
 +
* Попарный подход: RankingSVM, RankNet, LambdaRank.
-
=== Кластеризация ===
+
== Рекомендательные системы ==
-
* Постановка задачи [[кластеризация|кластеризации]]. Примеры прикладных задач. Типы кластерных структур.
+
Презентация: [[Media:Voron-ML-CF.pdf|(PDF,&nbsp;0.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
-
* [[Графовые алгоритмы кластеризации]]. Выделение связных компонент. [[Кратчайший незамкнутый путь]].
+
* Задачи [[коллаборативная фильтрация|коллаборативной фильтрации]], [[транзакционные данные]] и матрица субъекты—объекты.
-
* Псевдокод алгоритма: [[ФОРЭЛ]].
+
* Корреляционные методы user-based, item-based. Задача восстановления пропущенных значений. Меры сходства субъектов и объектов.
-
* Функционалы качества кластеризации.
+
* ''Латентные методы на основе [[би-кластеризация|би-кластеризации]]. [[Алгоритм Брегмана]].''
-
* Статистические алгоритмы: [[EM-алгоритм]] и [[k-means]], псевдокод.
+
* Латентные методы на основе матричных разложений. [[Метод главных компонент]] для разреженных данных (LFM, Latent Factor Model). [[Метод стохастического градиента]].
-
 
+
* Неотрицательные матричные разложения. Метод чередующихся наименьших квадратов ALS.
-
=== Таксономия ===
+
* Модель с учётом неявной информации (implicit feedback).
-
* [[Агломеративная кластеризация]]: псевдокод алгоритма, [[формула Ланса-Вильямса]] и её частные случаи.
+
* Рекомендации с учётом дополнительных признаковых данных. Линейная и квадратичная регрессионные модели, [[libFM]].
-
* Алгоритм построения [[дендрограмма|дендрограммы]]. Определение числа кластеров.
+
* Измерение качества рекомендаций. Меры разнообразия (diversity), новизны (novelty), покрытия (coverage), догадливости (serendipity).
-
* Свойства сжатия/растяжения, монотонности и редуктивности. Псевдокод редуктивной версии алгоритма.
+
-
<!---* Потоковые (субквадратичные) алгоритмы кластеризации.--->
+
 +
== Тематическое моделирование ==
 +
Текст лекций: [[Media:Voron-ML-TopicModels.pdf|(PDF,&nbsp;830&nbsp;КБ)]].<br/>
<!---
<!---
-
=== Многомерное шкалирование ===
+
Презентация 1: [[Media:Voron-ML-TopicModels-slides.pdf|(PDF,&nbsp;2.8&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 16.11.2015}}.
-
* [[Многомерное шкалирование]], примеры прикладных задач.
+
Презентация 2: [[Media:Voron-ML-TopicModels-slides-2.pdf|(PDF,&nbsp;6.1&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 16.11.2015}}.
-
* Субквадратичный алгоритм, псевдокод. Размещение одной точки методом Ньютона-Рафсона.
+
-
* Визуализация: [[карта сходства]], [[диаграмма Шепарда]].
+
-
* Совмещение многомерного шкалирования и иерархической кластеризации.
+
--->
--->
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-TopicModeling-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.6&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
* Задача [[тематическое моделирование|тематического моделирования]] коллекции текстовых документов.
 +
* [[Вероятностный латентный семантический анализ]] PLSA. [[Метод максимума правдоподобия]]. [[ЕМ-алгоритм]]. Элементарная интерпретация EM-алгоритма.
 +
* [[Латентное размещение Дирихле]] LDA. [[Метод максимума апостериорной вероятности]]. Сглаженная частотная оценка условной вероятности.
 +
* Небайесовская интерпретация LDA и её преимущества. Регуляризаторы разреживания, сглаживания, частичного обучения.
 +
* Аддитивная регуляризация тематических моделей. Регуляризованный EM-алгоритм, теорема о стационарной точке (применение условий Каруша–Куна–Таккера).
 +
* Рациональный EM-алгоритм. Онлайновый EM-алгоритм и его распараллеливание.
 +
* Мультимодальная тематическая модель.
 +
* Регуляризаторы классификации и регрессии.
 +
* Регуляризаторы декоррелирования и отбора тем.
 +
* Внутренние и внешние критерии качества тематических моделей.
 +
 +
== Обучение с подкреплением ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-RL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.0&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
* Задача о многоруком бандите. Жадные и эпсилон-жадные стратегии. Метод UCB (upper confidence bound). Стратегия Softmax.
 +
* Среда для экспериментов.
 +
* Адаптивные стратегии на основе скользящих средних. Метод сравнения с подкреплением. Метод преследования.
 +
* Постановка задачи в случае, когда агент влияет на среду. Ценность состояния среды. Ценность действия.
 +
* Жадные стратегии максимизации ценности. Уравнения оптимальности Беллмана.
 +
* Метод временных разностей TD. Метод Q-обучения.
 +
<!---* Многошаговое TD-прогнозирование. Обобщения методов временных разностей, SARSA, Q-обучения. --->
 +
* Градиентная оптимизация стратегии (policy gradient). Связь с максимизацией log-правдоподобия.
 +
* Постановка задачи при наличии информации о среде в случае выбора действия. Контекстный многорукий бандит.
 +
* Линейная регрессионная модель с верхней доверительной оценкой LinUCB.
 +
* Оценивание новой стратегии по большим историческим данным.
 +
<!---* Адаптивный полужадный метод VDBE.--->
 +
 +
== Активное обучение ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-AL-slides.pdf|(PDF,&nbsp;1.2&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
* Постановка задачи машинного обучения. Основные стратегии: отбор объектов из выборки и из потока, синтез объектов.
 +
* Сэмплирование по неуверенности. Почему активное обучение быстрее пассивного.
 +
* Сэмплирование по несогласию в комитете. Сокращение пространства решений.
 +
* Сэмплирование по ожидаемому изменению модели.
 +
* Сэмплирование по ожидаемому сокращению ошибки.
 +
* Синтез объектов по критерию сокращения дисперсии.
 +
* Взвешивание по плотности.
 +
* Оценивание качества активного обучения.
 +
* Введение изучающих действий в стратегию активного обучении. Алгоритмы ε-active и EG-active.
 +
* Применение обучения с подкреплением для активного обучения. Активное томпсоновское сэмплирование.
 +
 +
== Заключительная лекция ==
 +
Презентация: [[Media:Voron-ML-final.pdf|(PDF,&nbsp;2.0&nbsp;МБ)]] {{важно| — обновление 14.12.2019}}.
 +
 +
Обзор курса. Оптимизационные задачи машинного обучения.
 +
 +
= См. также =
 +
* [https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie Курс «Введение в машинное обучение», К.В.Воронцов (ВШЭ и Яндекс)].[https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/269175 Хабр об этом курсе].
 +
* [https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis Специализация «Машинное обучение и анализ данных» (МФТИ и Яндекс)]. [https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/277427 Хабр об этом курсе].
 +
* [https://drive.google.com/open?id=0B-3LhgkjkY_OSDJncFdxTkFaOG8 Машинное обучение (семинары,ФУПМ МФТИ)]
 +
* [[Машинное обучение (семинары, ВМК МГУ)]]
 +
* [[Машинное обучение (курс лекций, Н.Ю.Золотых)]]
 +
* [[Машинное обучение (курс лекций, СГАУ, С.Лисицын)]]
 +
 +
= Литература =
 +
# ''Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.'' The Elements of Statistical Learning. Springer, 2014. — 739 p.
 +
# ''Bishop C. M.'' Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p.
 +
# ''Мерков А. Б.'' Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 2011. 256 с.
 +
# ''Мерков А. Б.'' Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей. 2014. 238 с.
 +
# ''Коэльо Л.П., Ричарт В.'' Построение систем машинного обучения на языке Python. 2016. 302 с.
-
=== Сети Кохонена ===
+
= Список подстраниц =
-
* [[Нейронная сеть Кохонена]]. [[Конкурентное обучение]], стратегии WTA и WTM.
+
{{Служебная:Prefixindex/Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/}}
-
* [[Самоорганизующаяся карта Кохонена]]. Применение для визуального анализа данных. Искусство интерпретации карт Кохонена.
+
-
<!---* [[Сети встречного распространения]], их применение для кусочно-постоянной и гладкой аппроксимации функций.--->
+
[[Категория:Учебные курсы]]
[[Категория:Учебные курсы]]

Версия 19:54, 14 декабря 2019

Содержание

Теория обучения машин (machine learning, машинное обучение) находится на стыке прикладной статистики, численных методов оптимизации, дискретного анализа, и за последние 50 лет оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы машинного обучения составляют основу ещё более молодой дисциплины — интеллектуального анализа данных (data mining).

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.

Все методы излагаются по единой схеме:

  • исходные идеи и эвристики;
  • их формализация и математическая теория;
  • описание алгоритма в виде слабо формализованного псевдокода;
  • анализ достоинств, недостатков и границ применимости;
  • пути устранения недостатков;
  • сравнение с другими методами.
  • примеры прикладных задач.

Данный курс расширяет и углубляет набор тем, рекомендованный международным стандартом ACM/IEEE Computing Curricula 2001 по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» (machine learning and neural networks) в разделе «Интеллектуальные системы» (intelligent systems).

Курс читается

На материал данного курса опираются последующие кафедральные курсы.

От студентов требуются знания курсов линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей. Знание математической статистики, методов оптимизации и какого-либо языка программирования желательно, но не обязательно.

Ниже представлена расширенная программа — в полном объёме она занимает больше, чем могут вместить в себя два семестра. Каждый параграф приблизительно соответствует одной лекции. Курсивом выделен дополнительный материал, который может разбираться на семинарах.

Замечания для студентов

Первый семестр

Текст лекций: (PDF, 3 МБ) — обновление 4.10.2011.

Основные понятия и примеры прикладных задач

Презентация: (PDF, 1,4 МБ) — обновление 14.12.2019.

Линейный классификатор и стохастический градиент

Презентация: (PDF, 1,1 МБ) — обновление 14.12.2019.

Метрические методы классификации и регрессии

Презентация: (PDF, 3,2 МБ) — обновление 14.12.2019.

Метод опорных векторов

Презентация: (PDF, 1,1 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Оптимальная разделяющая гиперплоскость. Понятие зазора между классами (margin).
  • Случаи линейной разделимости и отсутствия линейной разделимости. Связь с минимизацией регуляризованного эмпирического риска. Кусочно-линейная функция потерь.
  • Задача квадратичного программирования и двойственная задача. Понятие опорных векторов.
  • Рекомендации по выбору константы C.
  • Функция ядра (kernel functions), спрямляющее пространство, теорема Мерсера.
  • Способы конструктивного построения ядер. Примеры ядер.
  • SVM-регрессия.
  • Регуляризации для отбора признаков: LASSO SVM, Elastic Net SVM, SFM, RFM.
  • Метод релевантных векторов RVM

Многомерная линейная регрессия

Презентация: (PDF, 0,7 MБ) — обновление 14.12.2019.

Нелинейная регрессия

Презентация: (PDF, 0,7 MБ) — обновление 14.12.2019.

Прогнозирование временных рядов

Презентация: (PDF, 0,9 MБ) — обновление 14.12.2019.

Критерии выбора моделей и методы отбора признаков

Текст лекций: (PDF, 330 КБ).
Презентация: (PDF, 1,5 МБ) — обновление 14.12.2019.

Логические методы классификации

Текст лекций: (PDF, 625 КБ).
Презентация: (PDF, 1.8 МБ) — обновление 14.12.2019.

Факультатив

  • Статистический критерий информативности, точный тест Фишера. Сравнение областей эвристических и статистических закономерностей. Асимптотическая эквивалентность статистического и энтропийного критерия информативности. Разнообразие критериев информативности в (p,n)-пространстве.
  • Решающий пень. Бинаризация признаков. Алгоритм разбиения области значений признака на информативные зоны.
  • Решающий список. Жадный алгоритм синтеза списка.
  • Преобразование решающего дерева в решающий список.

Поиск ассоциативных правил

Презентация: (PDF, 1.1 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Понятие ассоциативного правила и его связь с понятием логической закономерности.
  • Примеры прикладных задач: анализ рыночных корзин, выделение терминов и тематики текстов.
  • Алгоритм APriori. Два этапа: поиск частых наборов и рекурсивное порождение ассоциативных правил. Недостатки и пути усовершенствования алгоритма APriori.
  • Алгоритм FP-growth. Понятия FP-дерева и условного FP-дерева. Два этапа поиска частых наборов в FP-growth: построение FP-дерева и рекурсивное порождение частых наборов.
  • Общее представление о динамических и иерархических методах поиска ассоциативных правил.

Байесовская классификация и оценивание плотности

Презентация: (PDF, 1,6 МБ) — обновление 14.12.2019.

Кластеризация и частичное обучение

Презентация: (PDF, 1,8 МБ) — обновление 14.12.2019.

Второй семестр

Нейронные сети: градиентные методы оптимизации

Презентация: (PDF, 1,4 МБ) — обновление 23.09.2019.

Нейронные сети глубокого обучения

Презентация: (PDF, 3,4 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Свёрточные нейронные сети (CNN) для изображений. Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка размеченных изображений ImageNet.
  • Свёрточные сети для сигналов, текстов, графов, игр.
  • Рекуррентные нейронные сети (RNN). Обучение рекуррентных сетей: Backpropagation Through Time (BPTT).
  • Сети долгой кратковременной памяти (Long short-term memory, LSTM).
  • Рекуррентная сеть Gated Recurrent Unit (GRU).
  • Автокодировщики. Векторные представления дискретных данных.
  • Перенос обучения (transfer learning).
  • Самообучение (self-supervised learning).
  • Генеративные состязательные сети (GAN, generative adversarial net).

Линейные композиции, бустинг

Текст лекций: (PDF, 1 MБ).
Презентация: (PDF, 0.9 МБ) — обновление 14.12.2019.

Эвристические, стохастические, нелинейные композиции

Презентация: (PDF, 0.9 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Стохастические методы: бэггинг и метод случайных подпространств.
  • Простое голосование (комитет большинства). Алгоритм ComBoost. Идентификация нетипичных объектов (выбросов).
  • Преобразование простого голосования во взвешенное.
  • Обобщение на большое число классов.
  • Случайный лес.
  • Анализ смещения и вариации для простого голосования.
  • Смесь алгоритмов (квазилинейная композиция), область компетентности, примеры функций компетентности.
  • Выпуклые функции потерь. Методы построения смесей: последовательный и иерархический.
  • Построение смеси алгоритмов с помощью EM-подобного алгоритма.

Ранжирование

Презентация: (PDF, 0,5 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Постановка задачи обучения ранжированию. Примеры.
  • Признаки в задаче ранжирования поисковой выдачи: текстовые, ссылочные, кликовые. TF-IDF. PageRank.
  • Критерии качества ранжирования: Precision, MAP, AUC, DCG, NDCG, pFound.
  • Ранговая классификация, OC-SVM.
  • Попарный подход: RankingSVM, RankNet, LambdaRank.

Рекомендательные системы

Презентация: (PDF, 0.8 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Задачи коллаборативной фильтрации, транзакционные данные и матрица субъекты—объекты.
  • Корреляционные методы user-based, item-based. Задача восстановления пропущенных значений. Меры сходства субъектов и объектов.
  • Латентные методы на основе би-кластеризации. Алгоритм Брегмана.
  • Латентные методы на основе матричных разложений. Метод главных компонент для разреженных данных (LFM, Latent Factor Model). Метод стохастического градиента.
  • Неотрицательные матричные разложения. Метод чередующихся наименьших квадратов ALS.
  • Модель с учётом неявной информации (implicit feedback).
  • Рекомендации с учётом дополнительных признаковых данных. Линейная и квадратичная регрессионные модели, libFM.
  • Измерение качества рекомендаций. Меры разнообразия (diversity), новизны (novelty), покрытия (coverage), догадливости (serendipity).

Тематическое моделирование

Текст лекций: (PDF, 830 КБ).
Презентация: (PDF, 1.6 МБ) — обновление 14.12.2019.

Обучение с подкреплением

Презентация: (PDF, 1.0 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Задача о многоруком бандите. Жадные и эпсилон-жадные стратегии. Метод UCB (upper confidence bound). Стратегия Softmax.
  • Среда для экспериментов.
  • Адаптивные стратегии на основе скользящих средних. Метод сравнения с подкреплением. Метод преследования.
  • Постановка задачи в случае, когда агент влияет на среду. Ценность состояния среды. Ценность действия.
  • Жадные стратегии максимизации ценности. Уравнения оптимальности Беллмана.
  • Метод временных разностей TD. Метод Q-обучения.
  • Градиентная оптимизация стратегии (policy gradient). Связь с максимизацией log-правдоподобия.
  • Постановка задачи при наличии информации о среде в случае выбора действия. Контекстный многорукий бандит.
  • Линейная регрессионная модель с верхней доверительной оценкой LinUCB.
  • Оценивание новой стратегии по большим историческим данным.

Активное обучение

Презентация: (PDF, 1.2 МБ) — обновление 14.12.2019.

  • Постановка задачи машинного обучения. Основные стратегии: отбор объектов из выборки и из потока, синтез объектов.
  • Сэмплирование по неуверенности. Почему активное обучение быстрее пассивного.
  • Сэмплирование по несогласию в комитете. Сокращение пространства решений.
  • Сэмплирование по ожидаемому изменению модели.
  • Сэмплирование по ожидаемому сокращению ошибки.
  • Синтез объектов по критерию сокращения дисперсии.
  • Взвешивание по плотности.
  • Оценивание качества активного обучения.
  • Введение изучающих действий в стратегию активного обучении. Алгоритмы ε-active и EG-active.
  • Применение обучения с подкреплением для активного обучения. Активное томпсоновское сэмплирование.

Заключительная лекция

Презентация: (PDF, 2.0 МБ) — обновление 14.12.2019.

Обзор курса. Оптимизационные задачи машинного обучения.

См. также

Литература

  1. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2014. — 739 p.
  2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p.
  3. Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 2011. 256 с.
  4. Мерков А. Б. Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей. 2014. 238 с.
  5. Коэльо Л.П., Ричарт В. Построение систем машинного обучения на языке Python. 2016. 302 с.

Список подстраниц

Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/2009Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/ToDoМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Вопросы
Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Семестровый курсМашинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)/Форма отчета
Личные инструменты