Сезонность
Материал из MachineLearning.
| Строка 4: | Строка 4: | ||
где динамика величины <tex>a_{l,t}</tex> характеризует тенденцию развития процесса; | где динамика величины <tex>a_{l,t}</tex> характеризует тенденцию развития процесса; | ||
| - | + | <tex>f_t</tex>, <tex>f_{t-1}</tex>,..., <tex>f_{t-l+1}</tex> -- коэффициенты сезонности; | |
| - | / — количество фаз в полном сезонном цикле (если ряд | + | <tex>l</tex> — количество фаз в полном сезонном цикле (если ряд представляет месячные наблюдения, то в экономике обычно <tex>l</tex> = 12, при квартальных данных <tex>l=4</tex> = 4 и т. п.); |
| - | представляет месячные наблюдения, то в экономике обычно | + | |
| - | / | + | |
et — неавтокоррелированный шум с нулевым математи- | et — неавтокоррелированный шум с нулевым математи- | ||
ческим ожиданием. | ческим ожиданием. | ||
Модели второго типа записываются как: | Модели второго типа записываются как: | ||
| - | где величина (h, t описывает тенденцию развития | + | где величина (h, t описывает тенденцию развития процесса; |
| - | + | , ёи gt -it •... gt - г + i—аддитивные коэффициенты сезонности; | |
| - | , ёи gt -it •... gt - г + i—аддитивные коэффициенты | + | |
| - | + | ||
/ — количество фаз в полном сезонном цикле: | / — количество фаз в полном сезонном цикле: | ||
Версия 11:16, 9 января 2009
В экономике многие явления характеризуются периодически повторяющимися сезонными эффектами. Соответственно временные ряды, их отражающие, содержат периодические сезонные колебания. Эти ряды и их колебания можно представить как генерируемые моделями двух основных типов: моделями с мультипликативными и с аддитивными коэффициентами сезонности. Модели первого типа имеют вид:
где динамика величины характеризует тенденцию развития процесса;
,
,...,
-- коэффициенты сезонности;
— количество фаз в полном сезонном цикле (если ряд представляет месячные наблюдения, то в экономике обычно
= 12, при квартальных данных
= 4 и т. п.);
et — неавтокоррелированный шум с нулевым математи-
ческим ожиданием.
Модели второго типа записываются как:
где величина (h, t описывает тенденцию развития процесса;
, ёи gt -it •... gt - г + i—аддитивные коэффициенты сезонности;
/ — количество фаз в полном сезонном цикле:
