Сингулярное разложение

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(+ шаблон)
Строка 8: Строка 8:
<p>Индекс&nbsp;<tex>r</tex> элемента&nbsp;<tex>\lambda_r</tex> есть фактическая размерность собственного пространства матрицы&nbsp;<tex>A</tex>. Столбцы матриц&nbsp;<tex>U</tex> и&nbsp;<tex>V</tex> называются соответственно левыми и правыми сингулярными векторами, а значения диагонали матрицы&nbsp;<tex>\Lambda</tex> называются сингулярными числами.
<p>Индекс&nbsp;<tex>r</tex> элемента&nbsp;<tex>\lambda_r</tex> есть фактическая размерность собственного пространства матрицы&nbsp;<tex>A</tex>. Столбцы матриц&nbsp;<tex>U</tex> и&nbsp;<tex>V</tex> называются соответственно левыми и правыми сингулярными векторами, а значения диагонали матрицы&nbsp;<tex>\Lambda</tex> называются сингулярными числами.
</p>
</p>
 +
 +
{{Заготовка}}

Версия 13:45, 7 февраля 2008

Сингулярное разложение (Singular Value Decomposition, SVD) — декомпозиция вещественной матрицы с целью ее приведения к следующему каноническому виду.

Теорема. Для любой вещественной (m\times m)-матрицы A существуют две вещественные ортогональные (m\times m)-матрицы U и V такие, что U^T A V — диагональная матрица \Lambda,

U^TAV=\Lambda.

Матрицы U и V выбираются так, чтобы диагональные элементы матрицы \Lambda имели вид

\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1}=\ldots=\lambda_m=0,

где r — ранг матрицы A. В частности, если A невырождена, то

\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_m > 0.

Индекс r элемента \lambda_r есть фактическая размерность собственного пространства матрицы A. Столбцы матриц U и V называются соответственно левыми и правыми сингулярными векторами, а значения диагонали матрицы \Lambda называются сингулярными числами.

Личные инструменты