Коэффициент корреляции Кенделла
Материал из MachineLearning.
Заданы две выборки .
Коэффициент корреляции, предложенный Кендаллом равен
-
,
-
где [логическое выражение]=1, если логическое выражение верно, иначе 0, например,
Гипотеза : Выборки
и
независимы.
Статистика критерия:
где .
При статистику критерия можно приблизить нормальным распределением с параметрами (0,1):
Критерий (при уровне значимости ):
- против альтернативы
: выборки зависимы, есть монотонная связь
- если
, где
—
-квантиль стандартного нормального распределения.
- если
Литература
- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.