Анализ регрессионных остатков (пример)

Материал из MachineLearning.

Для получения информации об адекватности построенной модели многомерной линейной регрессии используется анализ регрессионных остатков

Постановка задачи

Задана выборка откликов и признаков. Рассматривается множество линейных регрессионных моделей вида:

. Требуется создать инструмент анализа адекватности модели используя анализ регрессионных остатков и исследовать значимость признаков и поведение остатков в случае гетероскедастичности.

Описание алгоритма

Анализ регрессионных остатков заключается в проверке нескольких гипотез:

• 
  (1)
• 
  (2)
• 
  (3)
• 
  (4)
  - независимы

где , - регрессионные остатки конкретной модели.

Для проверки первой гипотезы воспользуемся критерием знаков Для второго проверки целесообразно применить