Алгоритм LOWESS

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Замечание)
(Введение)
 
(31 промежуточная версия не показана)
Строка 1: Строка 1:
-
{{stop|
 
-
'''Статья плохо доработана.'''<br/>
 
-
Имеются указания по её улучшению:<br/>
 
-
[[Изображение:Edit1.jpg|||100px]][[Изображение:Edit2.jpg|||100px]]
 
-
}}
 
-
'''Алгоритм LOWESS''' ''(locally weighted scatter plot smoothing)'' - локально взвешенное сглаживание.
 
-
 
== Введение ==
== Введение ==
Строка 12: Строка 5:
: Данная методика была предложена Кливлендом(Cleveland) в 1979 году для моделирования и сглаживания двумерных данных <tex> X^m={(x_i, y_i)}_{i=1}^m</tex>. Эта техника предоставляет общий и гибкий подход для приближения двумерных данных.
: Данная методика была предложена Кливлендом(Cleveland) в 1979 году для моделирования и сглаживания двумерных данных <tex> X^m={(x_i, y_i)}_{i=1}^m</tex>. Эта техника предоставляет общий и гибкий подход для приближения двумерных данных.
-
: Локально-линейная модель loess(lowess) можеть быть записана в виде:
+
: '''Локально-линейная модель''' loess(lowess) может быть записана в виде:
:: <tex> y_t=\alpha_t+\beta_t x_t + \varepsilon_t.</tex>
:: <tex> y_t=\alpha_t+\beta_t x_t + \varepsilon_t.</tex>
-
: Эта модель может быть расширена на случай локально-квадратичной зависимости и на модель с бо‘льшим числом независимых переменных.
+
: Эта модель может быть '''расширена''' на случай '''локально-квадратичной зависимости''' и на модель с '''бо‘льшим числом независимых переменных'''.
-
: Параметры <tex>\alpha_t</tex> и <tex>\beta_t</tex> локально линейной модели оцениваются, с помощью локально взвешенной регрессии, которая присваивает объекту тем больший вес, чем более близок он близким к объекту <tex>t</tex>.
+
: Параметры <tex>\alpha_t</tex> и <tex>\beta_t</tex> локально линейной модели оцениваются с помощью локально взвешенной регрессии, которая присваивает объекту тем больший вес, чем более близок он к объекту <tex>t</tex>.
:Степень сглаживания определяется '''параметром сглаживания''' <tex>f</tex>, который выбирает пользователь.
:Степень сглаживания определяется '''параметром сглаживания''' <tex>f</tex>, который выбирает пользователь.
-
: Параметр <tex>f</tex> '''указывает какая доля(fraction) данных''' используется в процедуре. Если <tex>f = 0.5</tex>, то только половина данных используется для оценки и влияет на результат, и тогда мы получим умеренное сглаживание. С другой стороны, если <tex>f = 0.8</tex>, то используются восемьдесят процентов данных, и сглаживание намного сильнее. Во всех случаях веса данных тем больше чем они ближе к объекту <tex>t</tex>.
+
: Параметр <tex>f</tex> '''указывает, какая доля (fraction) данных''' используется в процедуре. Если <tex>f = 0.5</tex>, то только половина данных используется для оценки и влияет на результат, и тогда мы получим умеренное сглаживание. С другой стороны, если <tex>f = 0.8</tex>, то используются восемьдесят процентов данных, и сглаживание намного сильнее. Во всех случаях веса данных тем больше, чем они ближе к объекту <tex>t</tex>.
-
: Процедура оценки использует '''не''' метод наименьших квадратов, а более устойчивый(робастный) метод, который принимает меры против выбросов.
+
: Процедура оценки использует '''не''' метод наименьших квадратов, а более устойчивый ( робастный ) метод, который принимает меры против выбросов.
:График приближенных значений
:График приближенных значений
-
:: <tex> y_t=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t </tex>
+
:: <tex> \hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t </tex>
-
:от <tex>x_t</tex> '''полезен для принятия решения о характере связи между <tex>y_t</tex> и <tex>x_t</tex>'''. Для проверки качества приближения полученного с помощью процедуры устойчивого loess полезно посмотреть на график остатков обычной регресссии, то есть в осях '''(i)''' остатки от числа наблюдения '''(ii)''' остатки от прибли‘женных значений, '''(iii)''' остатки от значений независимой переменной. Как показал Кливленд, может быть предпочтительно использовать график в осях модули остатков от полученных приближенных значений вместо графика '''(ii)''' для устойчивого loess сглаживания, чтобы проверить наличие тренда или других систематических особенностей.
+
:от <tex>x_t</tex> '''полезен для принятия решения о характере связи между <tex>y_t</tex> и <tex>x_t</tex>'''. Для проверки качества приближения полученного с помощью процедуры устойчивого loess полезно посмотреть на график остатков обычной регрессии, то есть в осях '''(i)''' остатки от числа наблюдения '''(ii)''' остатки от прибли‘женных значений, '''(iii)''' остатки от значений независимой переменной. Как показал Кливленд, может быть предпочтительно использовать график в осях модули остатков от полученных приближенных значений вместо графика '''(ii)''' для устойчивого loess сглаживания, чтобы проверить наличие тренда или других систематических особенностей.
-
:Когда <tex>m > 100</tex> вычисления могут быть слишком долгими, в этом случае можно сократить количество вычислений оценивая <tex>\hat{\alpha_t}</tex> и <tex>\hat{\beta_t}</tex> только в точках отстоящих друг от друга как минимум на <tex>\delta</tex> единиц, где параметр <tex>\delta</tex> может задаваться либо приниматься по умолчанию. Рекомендуемые значения
+
:Когда <tex>m > 100</tex> вычисления могут быть слишком долгими, в этом случае можно сократить количество вычислений, оценивая <tex>\hat{\alpha_t}</tex> и <tex>\hat{\beta_t}</tex> только в точках отстоящих друг от друга как минимум на <tex>\delta</tex> единиц, где параметр <tex>\delta</tex> может задаваться либо приниматься по умолчанию. Рекомендуемые значения
-
:: <tex>\delta=0, </tex> Если <tex>m <= 100 </tex>
+
:: <tex>\delta=0, </tex> если <tex>m <= 100 </tex>
-
:: <tex>\delta=0.03*IQR,</tex> Если <tex>m > 100</tex>, где <tex>IQR</tex> — ['''межквартильный размах'''](Interquartile range).
+
:: <tex>\delta=0.03*IQR,</tex> если <tex>m > 100</tex>, где <tex>IQR</tex> ['''межквартильный размах'''](Interquartile range).
:С такими параметрами вычисления будут выполнены для примерно 100 точек.
:С такими параметрами вычисления будут выполнены для примерно 100 точек.
-
===Примеры===
+
=== Примеры ===
[[Изображение:Loess_f_s.jpg|thumb|Рис. 2. Задание параметра сглаживания <tex>f</tex>|300px]]
[[Изображение:Loess_f_s.jpg|thumb|Рис. 2. Задание параметра сглаживания <tex>f</tex>|300px]]
:На '''Рис. 2'''. Приведена иллюстрация уровня сглаживания в зависимости от значения параметра <tex>f</tex>
:На '''Рис. 2'''. Приведена иллюстрация уровня сглаживания в зависимости от значения параметра <tex>f</tex>
Строка 45: Строка 38:
Базовое предположение состоит в следующем
Базовое предположение состоит в следующем
::<tex>y_t=g(x_t)+\varepsilon_t , t=1,\ldots,m</tex>
::<tex>y_t=g(x_t)+\varepsilon_t , t=1,\ldots,m</tex>
-
где <tex>g(x)</tex> - функция глаживания, остатки <tex>\varepsilon_t</tex> имеют нулевое математическое ожидание и фиксированную дисперсию. Затем сглаживание <tex>g</tex> мы приближаем локально-линейной(локально квадратичной, в случае нелинейной модели) функцией, чтобы получить
+
где <tex>g(x)</tex> - функция сглаживания, остатки <tex>\varepsilon_t</tex> имеют нулевое математическое ожидание и фиксированную дисперсию. Затем сглаживание <tex>g</tex> мы приближаем локально-линейной (локально квадратичной, в случае нелинейной модели) функцией, чтобы получить
:: <tex> y_t=\alpha_t + \beta_t x_t + \varepsilon_t</tex>.
:: <tex> y_t=\alpha_t + \beta_t x_t + \varepsilon_t</tex>.
-
Для четкого определения агоритма поясним концепцию '''локальных весов''' <tex>w(x_t)</tex> и '''робастных весов''' <tex>\delta(x_t)</tex>.
+
Для четкого определения алгоритма поясним концепцию '''локальных весов''' <tex>w(x_t)</tex> и '''робастных весов''' <tex>\delta(x_t)</tex>.
=== Локальные веса ===
=== Локальные веса ===
:Рассмотрим один из широко распространенных примеров – функцию
:Рассмотрим один из широко распространенных примеров – функцию
Строка 61: Строка 54:
Пусть
Пусть
::<tex>X^m\setminus\{x_t\}</tex> – обучающая выборка за исключением элемента <tex>x_i</tex>,
::<tex>X^m\setminus\{x_t\}</tex> – обучающая выборка за исключением элемента <tex>x_i</tex>,
-
::<tex>a_t:=a\( x_t;X^m\setminus\{x_t\} \)</tex> – ответ алгоритма <tex>a</tex>, обученного на выборке <tex>X^m\setminus\{x_t\}</tex> при работе на объекте <tex>x_t</tex>.
+
::<tex>\hat{y_t}:=a \( x_t;X^m\setminus\{x_t\} \)</tex> – ответ алгоритма <tex>a</tex>, обученного на выборке <tex>X^m\setminus\{x_t\}</tex> при работе на объекте <tex>x_t</tex>.
-
::<tex>\hat{\varepsilon_t}= \|a_t-y_t \|</tex> – ошибка алгоритма на объекте <tex>x_i</tex>('''ошибка скользящего контроля''').
+
::<tex>\hat{\varepsilon_t}= \|\hat{y_t}-y_t \|</tex> – ошибка алгоритма на объекте <tex>x_i</tex>('''ошибка скользящего контроля''').
Пусть <tex>s </tex> - есть медиана величин<tex>\hat{\varepsilon_1},\ldots,\hat{\varepsilon_m}</tex>.
Пусть <tex>s </tex> - есть медиана величин<tex>\hat{\varepsilon_1},\ldots,\hat{\varepsilon_m}</tex>.
тогда <tex>\delta_t = \bar{K}(\frac{\varepsilon_t}{6s})</tex>, где
тогда <tex>\delta_t = \bar{K}(\frac{\varepsilon_t}{6s})</tex>, где
-
::<tex>\bar{K}(z)=(1-|z|^2)^2, \, \, |z|<=1 \\ \bar{K}(z)=0, \,\, |z|>1 </tex>
+
::<tex>\bar{K}(z)=\left{ (1-|z|^2)^2, \, \, \, |z|\le 1 \\ 0, \, \, \, |z|>1 \right. </tex>
 +
 
==== Замечание ====
==== Замечание ====
-
:Возможны и другие варианты выбора весов <tex>\delta_t</tex>, например, занулить <tex>p</tex> штук, соответствующих наибольшим <tex>\hat{\varepsilon_t}</tex>. Это соотвествует ядру
+
:Возможны и другие варианты выбора весов <tex>\delta_t</tex>, например, занулить <tex>p</tex> штук, соответствующих наибольшим <tex>\hat{\varepsilon_t}</tex>. Это соответствует ядру
::<tex>\bar{K}(z)=[z<\hat{\varepsilon}^{(m-p)}],</tex>
::<tex>\bar{K}(z)=[z<\hat{\varepsilon}^{(m-p)}],</tex>
где <tex>\hat{\varepsilon}^{(m-p)}</tex> –- <tex>(m-p)</tex> - тый член вариационного ряда <tex>\hat{\varepsilon}^{(1)}<=\ldots<=\hat{\varepsilon}^{(m)}</tex>
где <tex>\hat{\varepsilon}^{(m-p)}</tex> –- <tex>(m-p)</tex> - тый член вариационного ряда <tex>\hat{\varepsilon}^{(1)}<=\ldots<=\hat{\varepsilon}^{(m)}</tex>
:В качестве весовой ядерной функции можно взять функцию Хубера (Huber, 1964) на которой основаны *[M-оценки]
:В качестве весовой ядерной функции можно взять функцию Хубера (Huber, 1964) на которой основаны *[M-оценки]
-
<tex>
+
<tex>K(z)= \left{ z^2, \, \, \, |z| \le c\\ 2c|z|-c_2, \, \, \, |z|>c \right. </tex>
-
K(z)=
+
Чтобы вычислить <tex>K(z)</tex> необходимо выбрать параметр устойчивости <tex>c</tex>. Одно популярное прикладное правило – <tex>c = 1,345 * s</tex> , где <tex>s</tex> – '''робастная мера масштаба''', такая как медианное абсолютное отклонение от медианы (MAD). Это популярное правило обеспечивает 95%-ую эффективность относительно гомоскедастичной нормальной модели в проблеме местоположения.
-
\left{
+
-
z^2 \,, |z|<=c\\
+
-
2c|z|-c_2 \,, |z|>c
+
-
\right.
+
-
</tex>
+
=== Алгоритм LOWESS ===
=== Алгоритм LOWESS ===
Строка 89: Строка 78:
==== Алгоритм 1.1====
==== Алгоритм 1.1====
-
:'''1.''' Построить линеиную регрессию во всех <tex>t=1,\ldots,t=m</tex> точках, используя весовые функции <tex>w_t</tex>, тем самым получим оценки для параметров модели <tex>\hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}</tex>.
+
:'''1.''' Построить линейную регрессию во всех <tex>t=1,\ldots,t=m</tex> точках, используя весовые функции <tex>w_t</tex>, тем самым получим оценки для параметров модели <tex>\hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}</tex>.
:А также приближения <tex>\hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t</tex>.
:А также приближения <tex>\hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t</tex>.
-
:'''2.''' Инициализируем остатки <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex>. Вычислим робастные веса <tex>\delta_t</tex>
+
:'''2.''' Инициализируем остатки <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex>. Вычислим робастные веса <tex>\delta_t =\bar{K}(\hat{\varepsilon_t})</tex>
:'''3.''' '''повторять'''
:'''3.''' '''повторять'''
-
::'''4.''' Построить линеиную регрессию во всех <tex>t=1,\ldots,t=m</tex> точках, используя весовые функции <tex>\delta_t w_t</tex>, тем самым получим оценки для параметров модели <tex>\hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}</tex>.
+
::'''4.''' Построить линейную регрессию во всех <tex>t=1,\ldots,t=m</tex> точках, используя весовые функции <tex>\delta_t w_t</tex>, тем самым получим оценки для параметров модели <tex>\hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}</tex>. А также приближения <tex>\hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t</tex>.
-
::'''5.''' По новому набору значений <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex> вычислить новые значения коэффициентов <tex>\delta_t</tex>. А также приближения <tex>\hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t</tex>.
+
::'''5.''' По новому набору значений <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex> вычислить новые значения коэффициентов <tex>\delta_t =\bar{K}(\hat{\varepsilon_t})</tex>.
:'''6.''' '''пока''' веса <tex>\delta_t</tex> не стабилизируются
:'''6.''' '''пока''' веса <tex>\delta_t</tex> не стабилизируются
Строка 103: Строка 92:
:'''2.''' '''повторять'''
:'''2.''' '''повторять'''
::'''3.''' Вычислить оценки скользящего контроля на каждом объекте
::'''3.''' Вычислить оценки скользящего контроля на каждом объекте
-
:: <tex> a_t:=a(x_t; X\setminus\{ x_t\}) = \frac{ \sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i \delta_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} } {\sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} }</tex>
+
:: <tex> \hat{y_t}:=a(x_t; X\setminus\{ x_t\}) = \frac{ \sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i \delta_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} } {\sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} }</tex>
-
::'''4.''' По новому набору значений <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex> вычислить новые значения коэффициентов <tex>\delta_t</tex>.
+
::'''4.''' По набору значений <tex>\hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|</tex> вычислить новые значения коэффициентов <tex>\delta_t</tex>.
:'''5.''' '''пока''' веса <tex>\delta_t</tex> не стабилизируются
:'''5.''' '''пока''' веса <tex>\delta_t</tex> не стабилизируются
Строка 111: Строка 100:
в свою очередь, зависит от <tex>\delta_t</tex>. На каждой итерации строится функция <tex>a</tex>,
в свою очередь, зависит от <tex>\delta_t</tex>. На каждой итерации строится функция <tex>a</tex>,
затем уточняются весовые множители <tex>\delta_t</tex>. Как правило, этот процесс сходится довольно быстро.
затем уточняются весовые множители <tex>\delta_t</tex>. Как правило, этот процесс сходится довольно быстро.
-
'''Однако в практических реализациях имеет смысл вводить ограничение на количество итераций, как правило это 2-3 итерации'''.
+
'''Однако в практических реализациях имеет смысл вводить ограничение на количество итераций, как правило, это 2-3 итерации'''.
-
== Примеры применения==
+
== Примеры==
[[Изображение:Loess_sample.jpg|thumb|Рис. 4. Пример для модельных данных|300px]]
[[Изображение:Loess_sample.jpg|thumb|Рис. 4. Пример для модельных данных|300px]]
:На '''рисунке 4''' представлен пример '''робастного локально-линейного сглаживания''' с помощь алгоритма LOWESS. С числом итераций цикла равным 2 и параметром сглаживания <tex> f=0.5</tex>, то есть для приближения используется <tex> k=\left\lfloor n/2 \right\rfloor </tex> ближайших точек выборки.
:На '''рисунке 4''' представлен пример '''робастного локально-линейного сглаживания''' с помощь алгоритма LOWESS. С числом итераций цикла равным 2 и параметром сглаживания <tex> f=0.5</tex>, то есть для приближения используется <tex> k=\left\lfloor n/2 \right\rfloor </tex> ближайших точек выборки.
-
:Данный алгоритм активно применяется в биологии в области генетических исследований. На следующих рисунках предстравлены данные, полученные с помощью слегка модифицированного LOWESS.
+
'''Конечно, подход вычислительно достаточно требовательный, однако этот метод заслуживает внимания тех исследователей, которые обеспокоены наличием выбросов в данных. В частности он активно применяется в биологии в области генетических исследований.'''
-
==Литература==
+
== Литература ==
# {{книга
# {{книга
Строка 151: Строка 140:
|издательство = Wiley
|издательство = Wiley
|год = 2006
|год = 2006
 +
}}
 +
# {{книга
 +
|автор = Расин, Джеффри
 +
|заглавие = «Непараметрическая эконометрика: вводный курс»
 +
|издательство = Квантиль, №4, стр. 7–56.
 +
|год = 2008
 +
}}
 +
# {{книга
 +
|автор = Huber, P.J.
 +
|заглавие = Robust estimation of a location parameter. Annals of Statistics 35
 +
|страницы = 73–101
 +
|год = 1964
}}
}}
Строка 157: Строка 158:
* [[Регрессионный анализ]]
* [[Регрессионный анализ]]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Local_regression Local regression]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Local_regression Local regression]
-
* Расин, Джеффри (2008) «Непараметрическая эконометрика: вводный курс», Квантиль, №4, стр. 7–56.
 
-
 
-
[[Категория:Регрессионный анализ]]
 
-
{{Задание|Валентин Голодов|Vokov|6 января 2010}}
+
[[Категория:Непараметрическая регрессия]]
-
+
[[Категория:Робастная регрессия]]

Текущая версия

Содержание

Введение

Рис. 1. Пример применения lowess-сглаживания
Рис. 1. Пример применения lowess-сглаживания
Данная методика была предложена Кливлендом(Cleveland) в 1979 году для моделирования и сглаживания двумерных данных  X^m={(x_i, y_i)}_{i=1}^m. Эта техника предоставляет общий и гибкий подход для приближения двумерных данных.
Локально-линейная модель loess(lowess) может быть записана в виде:
 y_t=\alpha_t+\beta_t x_t + \varepsilon_t.
Эта модель может быть расширена на случай локально-квадратичной зависимости и на модель с бо‘льшим числом независимых переменных.
Параметры \alpha_t и \beta_t локально линейной модели оцениваются с помощью локально взвешенной регрессии, которая присваивает объекту тем больший вес, чем более близок он к объекту t.
Степень сглаживания определяется параметром сглаживания f, который выбирает пользователь.
Параметр f указывает, какая доля (fraction) данных используется в процедуре. Если f = 0.5, то только половина данных используется для оценки и влияет на результат, и тогда мы получим умеренное сглаживание. С другой стороны, если f = 0.8, то используются восемьдесят процентов данных, и сглаживание намного сильнее. Во всех случаях веса данных тем больше, чем они ближе к объекту t.
Процедура оценки использует не метод наименьших квадратов, а более устойчивый ( робастный ) метод, который принимает меры против выбросов.
График приближенных значений
 \hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t
от x_t полезен для принятия решения о характере связи между y_t и x_t. Для проверки качества приближения полученного с помощью процедуры устойчивого loess полезно посмотреть на график остатков обычной регрессии, то есть в осях (i) остатки от числа наблюдения (ii) остатки от прибли‘женных значений, (iii) остатки от значений независимой переменной. Как показал Кливленд, может быть предпочтительно использовать график в осях модули остатков от полученных приближенных значений вместо графика (ii) для устойчивого loess сглаживания, чтобы проверить наличие тренда или других систематических особенностей.
Когда m > 100 вычисления могут быть слишком долгими, в этом случае можно сократить количество вычислений, оценивая \hat{\alpha_t} и \hat{\beta_t} только в точках отстоящих друг от друга как минимум на \delta единиц, где параметр \delta может задаваться либо приниматься по умолчанию. Рекомендуемые значения
\delta=0, если m <= 100
\delta=0.03*IQR, если m > 100, где IQR — [межквартильный размах](Interquartile range).
С такими параметрами вычисления будут выполнены для примерно 100 точек.

Примеры

Рис. 2. Задание параметра сглаживания
Рис. 2. Задание параметра сглаживания f
На Рис. 2. Приведена иллюстрация уровня сглаживания в зависимости от значения параметра f
Сглаживание также может быть локально квадратичным, в этом случае модель для y_t имеет вид
 y_t=\alpha_t+\beta_t x_t +\gamma_t x_t^2+ \varepsilon_t.

Примеры сглаживания с квадратичным локальным приближением показаны на Рис. 3.

Рис. 3. Локально квадратичное сглаживание
Рис. 3. Локально квадратичное сглаживание

Технические детали алгоритма

Базовое предположение состоит в следующем

y_t=g(x_t)+\varepsilon_t , t=1,\ldots,m

где g(x) - функция сглаживания, остатки \varepsilon_t имеют нулевое математическое ожидание и фиксированную дисперсию. Затем сглаживание g мы приближаем локально-линейной (локально квадратичной, в случае нелинейной модели) функцией, чтобы получить

 y_t=\alpha_t + \beta_t x_t + \varepsilon_t.

Для четкого определения алгоритма поясним концепцию локальных весов w(x_t) и робастных весов \delta(x_t).

Локальные веса

Рассмотрим один из широко распространенных примеров – функцию
W(z)=(1-|z|^3)^3, \, \, |z|<=1 \\ W(z)=0, \,\, |z|>1
Для заданного параметра 0 < f < 1 пусть r - ближайшее целое число к произведению  f*m. Пусть  h_t расстояние до r-того ближайшего соседа объекта x_t. Тогда локальный вес для любого объекта x в окрестности x_t есть
w(x)=W\left(\frac{x-x_t}{h_t}\right).

Замечание

Более общий подход к определению локальных весов состоит в выборе ширины окна h, в общем случае h=h(x_t), то есть зависящей от объекта x_t, и ядровой функции K(x)=K\left(\frac{\rho(x,x_t)}{h(x_t)} \right ). Тогда локальные веса вычисляются по формулам
w(x)=K \left( \frac{\rho(x,x_t)}{h(x_t)} \right ).
В этом случае отпадает необходимость задания параметра сглаживания f и его смысл эквивалентен выбору ширины окна h=h(x_t).

Робастные веса

Пусть

X^m\setminus\{x_t\} – обучающая выборка за исключением элемента x_i,
\hat{y_t}:=a \( x_t;X^m\setminus\{x_t\} \) – ответ алгоритма a, обученного на выборке X^m\setminus\{x_t\} при работе на объекте x_t.
\hat{\varepsilon_t}= \|\hat{y_t}-y_t \| – ошибка алгоритма на объекте x_i(ошибка скользящего контроля).

Пусть s - есть медиана величин\hat{\varepsilon_1},\ldots,\hat{\varepsilon_m}. тогда \delta_t = \bar{K}(\frac{\varepsilon_t}{6s}), где

\bar{K}(z)=\left{ (1-|z|^2)^2, \, \, \, |z|\le 1 \\ 0, \, \, \, |z|>1  \right.

Замечание

Возможны и другие варианты выбора весов \delta_t, например, занулить p штук, соответствующих наибольшим \hat{\varepsilon_t}. Это соответствует ядру
\bar{K}(z)=[z<\hat{\varepsilon}^{(m-p)}],

где \hat{\varepsilon}^{(m-p)} –- (m-p) - тый член вариационного ряда \hat{\varepsilon}^{(1)}<=\ldots<=\hat{\varepsilon}^{(m)}

В качестве весовой ядерной функции можно взять функцию Хубера (Huber, 1964) на которой основаны *[M-оценки]

K(z)=  \left{ z^2, \, \, \, |z| \le c\\ 2c|z|-c_2, \, \, \, |z|>c \right. Чтобы вычислить K(z) необходимо выбрать параметр устойчивости c. Одно популярное прикладное правило – c = 1,345 * s , где sробастная мера масштаба, такая как медианное абсолютное отклонение от медианы (MAD). Это популярное правило обеспечивает 95%-ую эффективность относительно гомоскедастичной нормальной модели в проблеме местоположения.

Алгоритм LOWESS

Вход

X^m - обучающая выборка;
w_t, \,\,\, t=1,\ldots,m весовые функции;

Выход

Коэффициенты \delta_t, \,\,\, t=1,\ldots,m

Алгоритм 1.1

1. Построить линейную регрессию во всех t=1,\ldots,t=m точках, используя весовые функции w_t, тем самым получим оценки для параметров модели \hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}.
А также приближения \hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t.
2. Инициализируем остатки \hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \|. Вычислим робастные веса \delta_t =\bar{K}(\hat{\varepsilon_t})
3. повторять
4. Построить линейную регрессию во всех t=1,\ldots,t=m точках, используя весовые функции \delta_t w_t, тем самым получим оценки для параметров модели \hat{\alpha_t}, \hat{\beta_t}. А также приближения \hat{y_t}=\hat{\alpha_t}+\hat{\beta_t}x_t.
5. По новому набору значений \hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \| вычислить новые значения коэффициентов \delta_t =\bar{K}(\hat{\varepsilon_t}).
6. пока веса \delta_t не стабилизируются

При использовании ядровых функций для оценки локальных весов объектов и робастных весов алгоритм модифицируется следующим образом:

Алгоритм 1.2

1. Инициализировать \delta_1:=\ldots=\delta_m:=1
2. повторять
3. Вычислить оценки скользящего контроля на каждом объекте
 \hat{y_t}:=a(x_t; X\setminus\{ x_t\}) = \frac{ \sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i \delta_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} } {\sum_{i=1, i\neq t }^{m} {y_i K\left( \frac{\rho(x_i,x_t)}{h(x_t)}\right)} }
4. По набору значений \hat{\varepsilon_t}= \| \hat{y_t} - y_t \| вычислить новые значения коэффициентов \delta_t.
5. пока веса \delta_t не стабилизируются


Коэффициенты \delta_t, как и ошибки \varepsilon_t, зависят от функции a, которая, в свою очередь, зависит от \delta_t. На каждой итерации строится функция a, затем уточняются весовые множители \delta_t. Как правило, этот процесс сходится довольно быстро. Однако в практических реализациях имеет смысл вводить ограничение на количество итераций, как правило, это 2-3 итерации.

Примеры

Рис. 4. Пример для модельных данных
Рис. 4. Пример для модельных данных
На рисунке 4 представлен пример робастного локально-линейного сглаживания с помощь алгоритма LOWESS. С числом итераций цикла равным 2 и параметром сглаживания  f=0.5, то есть для приближения используется  k=\left\lfloor n/2 \right\rfloor ближайших точек выборки.

Конечно, подход вычислительно достаточно требовательный, однако этот метод заслуживает внимания тех исследователей, которые обеспокоены наличием выбросов в данных. В частности он активно применяется в биологии в области генетических исследований.

Литература

  1. A.I. McLeod Statistics 259b Robust Loess: S lowess. — 2004.
  2. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия.. — Мир, 1993.
  3. Воронцов К.В. Лекции по алгоритмам восстановления регрессии. — 2007.
  4. John A Berger, Sampsa Hautaniemi, Anna-Kaarina Järvinen, Henrik Edgren, Sanjit K Mitra and Jaakko Astola Optimized LOWESS normalization parameter selection for DNA microarray data. — BMC Bioinformatics, 2004.
  5. Maronna, A., R. Martin, V. Yohai Robust Statistics: Theory and Methods.. — Wiley, 2006.
  6. Расин, Джеффри «Непараметрическая эконометрика: вводный курс». — Квантиль, №4, стр. 7–56., 2008.
  7. Huber, P.J. Robust estimation of a location parameter. Annals of Statistics 35. — 1964. — С. 73–101.

См. также

Личные инструменты