Достигаемый уровень значимости

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 8: Строка 8:
Другая интерпретация:
Другая интерпретация:
-
''достигаемый уровень значимости''&nbsp;<tex>\p(T)</tex> — это вероятность, с которой (при условии истинности ''нулевой гипотезы'') могла бы реализоваться наблюдаемая выборка, или любая другая выборка с ещё менее вероятным значением статистики&nbsp;<tex>T</tex>.
+
''достигаемый уровень значимости''&nbsp;<tex>p(T)</tex> — это вероятность, с которой (при условии истинности ''нулевой гипотезы'') могла бы реализоваться наблюдаемая выборка, или любая другая выборка с ещё менее вероятным значением статистики&nbsp;<tex>T</tex>.
-
Случайная величина <tex>\p(T(x^m))</tex> имеет равномерное распределение.
+
Случайная величина <tex>p(T(x^m))</tex> имеет равномерное распределение.
-
Фактически, функция <tex>\p(T)</tex> приводит значение статистики критерия&nbsp;<tex>T</tex> к шкале вероятности.
+
Фактически, функция <tex>p(T)</tex> приводит значение статистики критерия&nbsp;<tex>T</tex> к шкале вероятности.
-
Маловероятным значениям (хвостам распределения) статистики&nbsp;<tex>T</tex> соотвествуют значения <tex>\p(T)</tex>, близкие к нулю.
+
Маловероятным значениям (хвостам распределения) статистики&nbsp;<tex>T</tex> соотвествуют значения <tex>p(T)</tex>, близкие к нулю.
Некоторые типичные заблуждения, связанные со значением пи-величины:
Некоторые типичные заблуждения, связанные со значением пи-величины:

Версия 17:27, 30 апреля 2009

Основная статья: Проверка статистических гипотез

Достигаемый уровень значимости (пи-величина, англ. p-value) — это наименьшая величина уровня значимости, при которой нулевая гипотеза отвергается для данного значения статистики критерия T.

p(T) = \min \{ \alpha:\: T\in\Omega_\alpha \},

где \Omega_\alpha — критическая область критерия.

Другая интерпретация: достигаемый уровень значимости p(T) — это вероятность, с которой (при условии истинности нулевой гипотезы) могла бы реализоваться наблюдаемая выборка, или любая другая выборка с ещё менее вероятным значением статистики T.

Случайная величина p(T(x^m)) имеет равномерное распределение. Фактически, функция p(T) приводит значение статистики критерия T к шкале вероятности. Маловероятным значениям (хвостам распределения) статистики T соотвествуют значения p(T), близкие к нулю.

Некоторые типичные заблуждения, связанные со значением пи-величины:

  • достигаемый уровень значимости не равен вероятности истинности нулевой гипотезы; частотная статистика вообще не имеет права приписывать вероятности гипотезам;
  • 1 – (достигаемый уровень значимости) не равно вероятности истинности альтернативной гипотезы;
  • достигаемый уровень значимости не равен вероятности ошибки первого рода;
  • 1 – (достигаемый уровень значимости) не равно вероятности ошибки второго рода;
  • достигаемый уровень значимости не есть вероятность того, что повторный эксперимент не приведёт к тому же решению;

Литература

  1. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Справочник для инженеров и научных работников. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.
  2. Цейтлин Н. А. Из опыта аналитического статистика. — М.: Солар, 2006. — 905 с.

Ссылки

Источник — «http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8»
Личные инструменты